Рэнкинги

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2013 года

Сюжет: Рейтинг банков по объему собственного капитала
08.02.2013

РИА Рейтинг – 8 фев. По итогам 2012 года российские банки достаточно сильно нарастили собственный капитал. За год он увеличился на 16.6% до 6.1 трлн руб. Для сравнения, в 2011 году темпы роста были на уровне 10.8%, а в 2010 – лишь 2.4%. Ускорение динамики собственного капитала было вызвано тремя основными причинами. Во-первых, российские банки в 2012 году получили рекордную прибыль в размере более 1 трлн руб. Во-вторых, достаточность капитала в банковской системе опустилось до минимального за всю историю уровня – 13.1% на 1 августа 2012 года, и многие даже крупные банки тем самым столкнулись с реальным дефицитом капитала, что подтолкнуло их к поиску возможностей его увеличения. И в-третьих, в 2013 году ожидаются изменения в регулировании, которые приведут к снижению собственного капитала и его достаточности. Поэтому банки, которые в большей степени будут затронуты ожидаемыми изменениями, наращивали собственный капитал заранее в конце 2012 года. В 2013 году из-за ужесточения регулирования ЦБ собственный капитал, по мнению экспертов РИА Рейтинг, будет расти немного быстрее активов – темпы роста составят 17-21%.

 

Крупнейшие российские банки по объему собственного капитала
Крупнейшие российские банки по объему собственного капитала

Крупнейшие российские банки по объему собственного капитала на 1 января 2013 года

 

Согласно рейтингу банков по объёму капитала, составленному РИА Рейтинг, наибольшие темпы роста наблюдались у следующих кредитных организаций: ОАО Банк "Объединенный капитал" – рост в 13 раз, ЗАО КБ "Росинтербанк" – в 4.6 раза, ОАО "Заубер Банк" – в 3.8 раза, АБ "Таатта" ЗАО – в 3.2 раза, АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО) – на 185%, ТКС Банк (ЗАО) – 173%, АКБ МОСОБЛБАНК ОАО – 155%. Причины столь значительного роста собственного капитала у данных банков различны. У ряда банков, например, ОАО Банк "Объединенный капитал", АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО) – это эмиссия, а у других (в частности ТКС Банк (ЗАО)) – высокая прибыльность.

И хотя более 85% российских банков продемонстрировали прирост собственного капитала по итогам 2012 года, немалое число банков характеризовались сокращением капитала. Причем в ряде случаев сокращение было достаточно масштабным. У 4-х банков наблюдалось уменьшение собственного капитала более чем на 20%. У банка ОАО КБ "Стройкредит" собственный капитал сократился на 21%, что, согласно комментариям официальных представителей банка, стало результатом требования Центробанка РФ в декабре доформировать резервы на сумму 700 млн руб. по ранее погашенным кредитам. ОАО "АФ Банк" и ООО "Трастовый Республиканский Банк" сократили собственный капитал 25% и 28% соответственно из-за убытков в 2012 году. Ситуация с рекордсменом по снижению собственного капитала, ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк", несколько иная. У данного банка  капитал уменьшился более чем в 3 раза, по причине выплаты дивидендов своему единственному акционеру – Банку «Петрокоммерц».

Качество капитала снижается

Негативным трендом 2012 года стало то, что качество капитала продолжало снижаться. Если на долю основного капитала на 1 января 2012 года приходилось почти 64% собственного капитала, то на 1 января 2013 года – уже только 62%. В целом качество капитала в российской банковской системе можно охарактеризовать как невысокое. По рекомендациям Центробанка РФ для коммерческих банков, доля основного капитала должна превышать 75%, и даже по более мягким рекомендациям Базельского комитета данный показатель должен превышать 67%. 

Интересная закономерность прослеживается в распределении банков по качеству собственного капитала. Если у десяти крупнейших банков по объему капитала доля основного составляет лишь 55.8% (теоритический минимум 50%), то у банков занимающих места с 11-го по 50-е – уже 67.5%, с 51-го по 100-е – 73.3%, а у всех банков за пределами первой сотни и вовсе –  75.7%. Таким образом, следуют рекомендациям ЦБ РФ по качеству собственного капитала в основном небольшие банки, а крупные банки характеризуются очень низким качеством капитала. Учитывая то, что в Базеле III, который будет внедряться в России в текущем году, больший акцент делается на достаточности именно основного капитала, по мнению экспертов РИА Рейтинг, крупные банки будут испытывать более значительную потребность в докапитализации по сравнению с небольшим и средними по размеру банками.

Банки в поисках капитала

В 2013 году запланирован целый ряд изменений в регулировании банковского сектора, которые окажут влияние на расчет собственного капитала. Это в конечном итоге скажется на динамике собственного капитала. В 2013 году будет повышена минимальная планка РВПС для необеспеченных потребительских кредитов в 2 раза и ужесточатся требования к корпоративному кредитованию инвестиционных проектов. Эти изменения приведут к снижению собственного капитала банков из-за роста РВПС. С другой стороны, снижение резервирования по пролонгированным кредитам и кредитам с обеспечениями положительно скажутся на динамике собственного капитала российских кредитных организаций. 

Кроме того, в силу вступят изменения коэффициентов риска для расчета активов, взвешенных с учетом риска. Данные изменения не повлияют напрямую на объем капитала, однако они будут оказывать косвенное влияние на его динамику через достаточность. То есть повышенные коэффициенты риска приведут к снижению достаточности у ряда банков до критического уровня, что, как отмечают аналитики РИА Рейтинг, подтолкнет банки к активному поиску источников докапитализации.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему собственного капитала по состоянию на 1 января 2013 года в pdf-формате >>