Рэнкинги

Достаточность капитала вновь пошла на спад – рейтинг

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг – 29 мар. Вступившие с 1 февраля 2013 года изменения в расчете рыночного риска, как и ожидалось, привели к снижению достаточности капитала российской банковской системы. При этом впервые с марта 2012 года было зафиксировано положительное сальдо операций по предоставлению/абсорбированию ликвидности Банком России. В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, опасность значительного ухудшения двух важнейших параметров состояния банковской отрасли страны – достаточности и ликвидности, невелика.

В рамках постоянного мониторинга банковской системы России Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 февраля 2013 года по 861 банку, раскрывшему свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т. 

Январский нарушитель лишился лицензии

По-прежнему ситуация с нарушителями нормативов достаточности и ликвидности не вызывает серьезных опасений. В феврале текущего года нарушителем выступил тот же банк, который не выполнял  нормативы ранее, - АБ "БРП" (ОАО). Однако если в январе он не выполнял требования только по мгновенной ликвидности (Н2), то в феврале уже не смог укладываться и в норматив по текущей ликвидности (Н3). Банк почти полностью потерял ликвидность – Н2 на 21 февраля был равен всего 0.51% (минимально необходимый уровень – 15%), а Н3 – 13.75% (минимально необходимый уровень – 50%). Это закономерно привело к отзыву лицензии 22 февраля.

Ситуация с ликвидностью немного ухудшилась

Как и уже отмечалось, в феврале 2013 года, впервые с марта 2012 года, по итогам месяца было зафиксировано положительное среднедневное сальдо операций по предоставлению/абсорбированию ликвидности Банком России. Оно составило 33.6 млрд руб. В январе текущего года оно было отрицательным - -70 млрд руб., а в последнем месяце прошлого года на уровне -500 млрд руб. Банки в феврале продолжили активно предъявлять спрос на ресурсы, в результате вновь пошли вверх ставки фактически предоставленных межбанковских кредитов, которые оказались на 0.2 процентных пункта выше январского уровня. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в марте, последнем месяце квартала, когда банки традиционно стремятся улучшить показатели по отчетности, продолжится рост спроса на ликвидность со стороны банков, и соответственно произойдет увеличение стоимости межбанковских кредитов.

Ограничение ликвидности Банком России привело к росту числа банков с ее дефицитом. На 1 марта 2013 года у 44 банков было зафиксировано значение Н2 меньше 30%, что на 9 единиц больше, чем на 1 февраля. Увеличилось и количество банков, которые испытывают недостаток текущей ликвидности (Н3 меньше 60%)  – на 1 марта таких было 51, то есть на три больше, чем на 1 февраля.

Однако число банков, которым одновременно не хватает мгновенной и текущей ликвидности осталось неизменным – 10 единиц. Самыми крупными среди них по объему активов являются ОАО АКБ "АВАНГАРД" (Н2 – 28.2%, Н3 – 52.8%) и АКБ "Инвестбанк" (ОАО) (Н2 – 21.2%, Н3 – 56.6%).

Банки, ориентированные на работу с населением, в феврале продолжили увеличивать собственные средства

В феврале, второй месяц подряд, средняя достаточность капитала российских банков продолжила снижаться. На 1 марта 2013 года в среднем по банковской системе норматив достаточности равнялся 13.4%, потеряв 0.2 процентных пункта по сравнению с 1 февраля 2013 года. Это одно из самых низких значений Н1 за всю историю современной России. 

Сокращение норматива Н1, по мнению экспертов РИА Рейтинг, вызвано двумя основными причинами. Во-первых, с 1 февраля 2013 года вступили в силу законодательные изменения, касающиеся правил расчета рыночного риска и увеличившие нагрузку на капитал. Во-вторых, в феврале прирост активов составил 1.5%, то есть заметно больше, чем аналогичный показатель по собственному капиталу – 0.9%. Вероятнее всего, тенденция снижения достаточности капитала продолжится в ближайшие месяцы.

В целом по итогам февраля рост собственного капитала продемонстрировали 63.4% банков России, однако при этом сокращение норматива достаточности наблюдалось у 63.7% банков. Таким образом, несмотря на рост собственного капитала, достаточность у подавляющего числа банков снижалась. Еще хуже ситуация сложилась среди крупнейших банков – у 70% из числа ста крупнейших норматив Н1 снизился во втором месяце 2013 года.

В результате число банков, испытывающих нехватку капитала (значение Н1 меньше 12%), составило 19.2% или 165 единиц, достигнув максимальных значений с 1 августа 2012 года, когда оно было равно 19.8%. На 1 января 2013 года таких банков было всего 12.6%. Острый дефицит капитала (значение Н1 менее 11%) отмечен у 6% банков, что также является худшим результатом с 1 августа 2012 года, когда доля таких банков составляла 7%. 

Лидерами по относительным темпам увеличения собственных средств в феврале 2013 года среди тридцати крупнейших банков по величине активов стали ООО "ХКФ Банк" - +27% или 12 млрд руб., ОАО "Нордеа Банк" - +8.6% или 2.4 млрд руб. ОАО "Промсвязьбанк" - +8,1% или 6.1 млрд руб. В результате достаточность капитала вышеперечисленных банков на 1 марта 2013 года показала прирост: у ООО "ХКФ Банк" – на 2.3 процентных пункта, у ОАО "Нордеа Банк" – на 0.8 процентных пункта и ОАО "Промсвязьбанк" – на 0.7 процентных пункта.

За пределами первой тридцатки наиболее быстрые темпы роста собственного капитала продемонстрировали ЗАО "Тойота Банк" - +18.7% или 1 млрд руб., ООО ИКБ "Совкомбанк" - +16.2% или 1.6 млрд руб. и ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ” - +11% или 2.4 млрд руб. Стоит отметить, что большая часть лидеров прироста собственного капитала активно кредитует население, в первую очередь, за счет роста прибыли и субординированных займов. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в апреле достаточность капитала по банковской системе снизится. В то же время во втором квартале банки, скорее всего, вновь начнут увеличивать собственный капитал ускоренными темпами в преддверии введения с 1 июля повышенных коэффициентов риска по необеспеченным ссудам, что приведет к росту достаточности.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 марта 2013 года в pdf-формате >>