Рэнкинги

Банкам вновь не хватает ликвидности

РИА Рейтинг - 3 июн. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 мая 2013 года по 861 банку, раскрывшему свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Нарушителями нормативов в апреле стали два банка

Как и в марте, в апреле два банка не выполнили обязательные требования Центробанка РФ – один по достаточности, а второй по ликвидности. ОАО "Невский банк" (429 место по активам на 1 апреля 2013 года) в течение четырех дней подряд допускал незначительные нарушения норматива краткосрочной ликвидности Н3, показав минимальное значение в 41.2% (минимально допустимое значение – 50%). Однако к 1 мая Банку удалось исправить ситуацию и немного превысить нижнюю границу норматива – Н3 был равен у него 51.4%.

АКБ "БРР" (ОАО) (366 место по активам) в течение апреля допустил нарушения норматива достаточности в течение 20-ти из 22 операционных дней. Причина столь продолжительного неисполнения обязательных требований Центробанка РФ – убытки на 196 млн руб., зафиксированные в марте. К 1 мая 2013 года АКБ "БРР" (ОАО) смог исправить ситуацию с достаточностью, немного превысив минимально необходимую планку Н1 (10.1% на 1 мая).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, хотя пока в текущем году ситуация с нарушителями нормативов относительно спокойна, заметное ухудшение состояния ликвидности у небольших банков может привести к росту числа нарушителей, если Центробанк РФ не увеличит масштабы рефинансирования банковской системы.

Кризис ликвидности пошел на новый виток?

Как и во втором квартале прошлого года, в 2013 году начинает постепенно раскручиваться спираль дефицита ликвидности. Процентные ставки на межбанковском рынке в апреле превысили уровень декабря прошлого года, тем самым обновив рекорд с сентября 2009 года, и продолжили свой рост и в мае. В целом в апреле 2013 года ставки межбанковского рынка по однодневным кредитам оказались выше уровня января текущего года на один процентный пункт, а ставки по межбанковским ссудам на более длительный срок (в частности до 30 дней) выросли с начала года приблизительно на 0.6-0.7 процентных пункта. Более медленный рост «долгосрочных» ставок, по мнению экспертов РИА Рейтинг, связан с тем, что Банк России постепенно перераспределяет потоки РЕПО в пользу более длинных сроков. Таким образом, у банков остается неудовлетворенным спрос на краткосрочные обязательства.

Более чем в четыре раза за апрель 2013 года увеличилось отрицательное среднедневное сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности. В апреле 2012 года оно составило -218 млрд руб., против -48 млрд руб. марте 2013 года. Номинальный объем среднедневного отрицательного сальдо в апреле текущего года оказался больше, чем в мае 2012 года, в разгар локального кризиса ликвидности. Таким образом, проблема ликвидности стоит довольно остро. И скорее всего, в мае негативная тенденция продолжится.

Рост нехватки ликвидности в апреле сказался и на значениях нормативов мгновенной и краткосрочной ликвидности, которые вновь снизились. Снижение нормативов в большей степени происходит у небольших банков, доступ которых к фондированию затруднен по сравнению с крупнейшими игроками рынка. В результате их положение становится менее устойчивым.

Так, например, из ста крупнейших банков по активам только у трех на 1 мая 2013 года зафиксированы значения Н2 меньше 30%, и у семи – Н3 меньше 60%. В то же время по всей банковской системе банков со значениями Н2 меньше 30% на 1 мая 2013 года – 42 (4.9% от общего числа банков), а со значениями Н3 меньше 60% – 103 (12%), что почти в два раза больше чем на 1 апреля 2013 года, когда их было 61. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, до конца второго квартала заметного улучшения ситуации с ликвидностью не произойдет, а процентные ставки на межбанковском рынке вряд ли пойдут вниз. Связано это, скорее всего, с тем, что банки еще не до конца приспособились к новой системе РЕПО. Кроме того, до конца июня на ставки будет влиять необходимость аккумулирования средств для выплаты компаниями годовых дивидендов.

Достаточность пока стабильна

В апреле прирост активов значительно обогнал аналогичный показатель по собственному капиталу. Активы банковской системы РФ увеличились за месяц на 1.7%, собственные средства – на 0.6% или на 39.6 млрд руб. Однако значение норматива достаточности капитала Н1 осталось неизменно с 1 марта – 13.4%.

Более трети абсолютного прироста капитала банковской системы РФ пришлось на лидера отрасли - ОАО "Сбербанк России", который увеличил собственные средства за месяц на 13.6 млрд руб. или на 0.8%. Значительное увеличение собственных средств в апреле произошло также у ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО АКБ "Связь-Банк" – на 3.6 млрд руб. и 3.2 млрд руб. соответственно. Наилучший же результат по относительной динамике собственного капитала в апреле 2013 года отмечен у таких банков, как ОАО "НВКбанк" (+54.3% или на 0.36 млрд руб.), ЗАО "ИШБАНК"(+48.4% или на 0.84 млрд руб.), АКБ "ВПБ" (ЗАО) (+48.1% или на 0.83 млрд руб.) и АКБ "БРР" (ОАО) (+47.4% или на 0.16 млрд руб.).

Лидеры отрасли по-прежнему испытывают большую нехватку капитала (значение Н1 меньше 12%), чем вся банковская система в целом. Однако в апреле динамика норматива достаточности у них была лучше. На 1 мая 2013 года среди первой сотни банков 35 испытывали нехватку капитала, тогда как на 1 апреля таких банков было 39. По всей же банковской системе их число увеличилось за апрель на 10 единиц, до 167 банков. Скорее всего, это связано с увеличением в апреле общего числа убыточных кредитных организаций на 29% по сравнению с концом марта.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартал будет сохраняться напряженная ситуация на рынке ликвидности, которая может таить серьезную угрозу для продолжения деятельности ряда банков. Несколько снизится к концу квартала и достаточность капитала, так как рост активов вновь обгонит увеличение собственных средств.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 мая 2013 года в pdf-формате >>