Рэнкинги

Банковская ликвидность на пике дефицита

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг - 2 июл. Ситуация с ликвидностью в российском банковском секторе в 2013 году от месяца к месяцу  становится все более напряженной. В мае эта негативная тенденция нашла свое продолжение. В то же время в последнем календарном месяце весны достаточность капитала российских банков относительно неожиданно выросла. 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 июня 2013 года по 862 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Количество нарушителей заметно увеличилось

В мае 2013 года произошло вполне ожидаемое увеличение числа нарушителей обязательных нормативов – один банк нарушил норматив достаточности, а два – нормативы ликвидности.

В течение десяти дней в мае ЗАО МКБ "Москомприватбанк" (91 место по активам) не выполнял обязательные требования Центробанка РФ по достаточности капитала. Скорее всего, нарушения связаны с очень быстрым ростом кредитного портфеля физическим лицам у Банка, который увеличился с начала года на 37.3%. К концу месяца Банку удалось выполнить норматив Н1, достигнув на 1 июня значения в 10.19%, однако ему по-прежнему требуется докапитализация. 

АКБ "Заречье" (ОАО), как и в ноябре 2012 года, допустил незначительное нарушение норматива текущей ликвидности – Н3. 21 мая показатель Н3 у него был равен 47.62%. 

Серьезнее ситуация с нарушением обязательных нормативов в мае сложилась у Банк "АББ" (ОАО), который 29 мая допустил одновременное нарушение нормативов ликвидности Н2 и Н3. Проблемы одновременно с двумя нормативами, как показали результаты недавнего исследования РИА Рейтинг, достаточно опасны для небольшой кредитной организации.

Процентные ставки вышли на новые рубежи

В мае процентные ставки на межбанковском рынке продолжили свой рост, достигнув максимальных величин со времен кризиса 2008-2009 года. В мае отрицательное среднедневное сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности увеличилось почти в два раза по сравнению с апрелем 2013 года и составило -403 млрд руб. По мнению экспертов РИА Рейтинг, дальнейший рост ставок маловероятен, и, скорее всего, в третьем квартале они будут постепенно снижаться.

Хотя ситуация с ликвидностью продолжает оставаться достаточно напряженной, в последние месяцы российским банкам удалось улучшить средние показатели нормативов мгновенной и текущей ликвидности. Наиболее заметна положительная динамика по нормативу текущей ликвидности. На 1 июня 2013 года значение норматива Н3 меньше 60% зафиксировано только у 69 банков против 103 месяцем ранее.

Несмотря на улучшение среднего значения норматива Н2, видимо, в связи с изменением в порядке проведения аукционов прямого РЕПО, в мае выросло число банков с дефицитом краткосрочной ликвидности. 50 банков на 1 июня 2013 года имели значение Н2 меньше 30%, на 1 мая 2013 года таких было 42. Вместе с тем произошел и рост количества кредитных организаций, испытывающих одновременную нехватку краткосрочной и мгновенной ликвидности, – их число за месяц увеличилось на 4 единицы до 20. Таким образом, ситуация с состоянием ликвидности в российской банковской системе продолжает оставаться достаточно сложной.

Рост достаточности капитала в преддверии вероятного большого снижения

Несмотря на то, что активы в мае росли значительно быстрее собственного капитала (1.8% против 0.7%), достаточность капитала банковского сектора увеличилась на 0.1 процентный пункт и достигла 13.5%. Основная причина улучшения норматива достаточности – значительный рост безрисковых активов, а также хорошая динамика объема собственных средств среди лидеров отрасли.

В целом в мае динамика Н1 у крупнейших банков была лучше, чем по банковской системе в целом. Н1 увеличился у пятидесяти из ста крупнейших банков России, в то время как в целом по системе положительная динамика норматива достаточности капитала зафиксирована у 43.7% банков.

Основным катализатором роста собственного капитала банковской отрасли на 45.9 млрд руб. выступили Сбербанк России и ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Они обеспечили почти 90% прироста всей банковской системы. Собственный капитал у Сбербанка России вырос из-за роста прибыли, а у ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – из-за получения субординированного кредита.

В то же время ряд крупных банков в мае продемонстрировали и заметное сокращение собственных средств. ОАО "ТрансКредитБанк" потерял 8.84 млрд. руб. (-17.6%) собственного капитала, что связано с процессом передачи его бизнеса в другие банки группы ВТБ. Капитал ООО "Дойче Банк" и АКБ МОСОБЛБАНК ОАО «похудел» на 1.78 млрд руб. (11.8% собственного капитала) и 1.70 млрд руб. (20.6% собственного капитала) соответственно. Причиной этого послужили убытки, в основном связанные с необходимостью дополнительного формирования резервов у и АКБ МОСОБЛБАНК ОАО и с переоценкой ценных бумаг у ООО "Дойче Банк".

По мнению экспертов РИА Рейтинг, достаточность капитала в российской банковской системе может значительно снизится в ближайший месяц. Это будет связано с тем, что с 1 июля вводятся повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, кроме того, в июле ожидаются относительно масштабные выплаты дивидендов госбанками. 

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 июня 2013 года в pdf-формате >>