Рэнкинги

Достаточность капитала российских банков снизилась впервые с марта

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг – 29 авг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 августа 2013 года по 855 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

В июле ни один банк не нарушил требования по достаточности капитала 

В июле ни один банк не нарушил требования по достаточности капитала, при этом их не выполнили два НКО - ЗАО РП СВМБ и ЗАО НКО "ДКД". В то же время в обязательный норматив Центробанка РФ по текущей ликвидности не уложились сразу три банка. Крупнейшим среди них является ЗАО АКБ "Алеф-Банк", который на 1 августа 2013 года занимает 178 месте по объему собственных средств. 30 июля этот Банк допустил незначительное нарушение – Н3 опустился у него до 49.05%. На 1 августа ЗАО АКБ "Алеф-Банк" выправил ситуацию – значение Н3 достигло 51.92%, что, правда, ненамного выше минимально допустимого уровня в 50%.

ОАО АБ "Народный банк РТ" (853 место по капиталу на 01.08.2013) допустил нарушение по текущей ликвидности на 1 августа 2013 года. Значение Н3 у него составило 43.58%. Это уже не первое нарушение для данного Банка в последнее время – он уже не выполнял требования Центробанка РФ по текущей ликвидности 18 июня. 

Банк "ВРБ Москва" (ООО) в июле допускал наиболее серьезные нарушения по текущей ликвидности, не выполняя требования Центробанка РФ в течение восьми дней подряд. Возможно, проблемы кредитной организации связаны с процессом выхода вьетнамского правительства из капитала банка и его окончательный переход под контроль лизинговых предприятий группы ВТБ. В августе этот процесс завершен, поэтому Банк "ВРБ Москва" (ООО), скорее всего, сможет улучшить ситуацию с выполнением нормативов в самое ближайшее время.

Ликвидность демонстрирует положительную динамику

Напряженная ситуация на рынке ликвидности, достигшая пика остроты в мае текущего года, в течение уже двух месяцев подряд постепенно нормализуется. Процентные ставки по межбанковским кредитам снижаются, хотя по-прежнему остаются на очень высоких по историческим меркам уровнях. По мнению экспертов РИА Рейтинг, наиболее сложная ситуация в ближайшее время будет складываться с мгновенной ликвидностью. 

На 1 августа по сравнению с 1 июля 2013 года выросло число банков с низкими значениями (меньше 30%) норматива мгновенной ликвидности Н2. Их стало 44, что на 8 единиц больше, чем на 1 июля. В то же время заметно уменьшилось количество банков с низкими значениями Н3 (меньше 60%). На 1 августа их осталось только 69, что на 9 единиц меньше, чем на 1 июля и на 34, чем на 1 мая.

Достаточность снизилась впервые с марта

В 2010-2012 годах значение достаточности капитала снижалось главным образом из-за более быстрого роста активов по сравнению с собственным капиталом банковского сектора. В первой половине 2013 года рост собственный капитал рост опережающими темпами, однако норматив Н1 по-прежнему снижается. Основной причиной отрицательной динамики достаточности собственного капитала в текущем году выступает ужесточение требований к собственным средствам со стороны Центробанка РФ.

Повышение коэффициентов риска по необеспеченным потребкредитам со ставкой более 25% с 1 июля 2013 года - одна из таких мер. В результате норматив достаточности снизился впервые с 1 марта 2013 года, когда были введены изменения в расчет рыночного риска, также усилившие давление на Н1. На 1 августа он составил 13.4%, что на 0.1 процентных пункта ниже, чем на 1 июля.

Ужесточение регулирования отразилось и на росте числа банков с нехваткой капитала. На 1 августа 2013 года 22.7% банков во всей банковской отрасли испытывают нехватку капитала (Н1 меньше 12%). Еще более сложная ситуация у лидеров отрасли – 40% банков из ста крупнейших нуждается в докапитализации, а из ТОП-30 – половина. И все же серьезных проблем не возникло ни у одного лидера банковского сектора, так как им удалось подготовиться к изменениям законодательства заранее, хотя розничные банки получили наиболее сильный удар по достаточности капитала.

По оценкам экспертов РИА Рейтинг, в июле наиболее значительное сокращение Н1 среди всех банков продемонстрировал розничный банк группы ВТБ - ОАО "Лето Банк". На 1 августа достаточность собственных средств у него составила 11.03%, что на 4.4 процентных пункта ниже, чем на 1 июля текущего года. Причина столь стремительного снижения Н1 – продолжающийся высокий рост активов за счет необеспеченных кредитов со ставкой свыше 25%. Учитывая, что объем активов Банка за первую половину 2013 года вырос в шесть с половиной раз, кредитного портфеля физических лиц – в 12, а также амбициозные планы развития, объявленные руководством кредитной организации, в ближайшее время ОАО "Лето Банк" будет докапитализирован.

Среди крупнейших банков отрасли самое заметное снижение норматива достаточности собственных средств отмечено у ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "УБРиР" и АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО). Аутсайдер по значению Н1 - НБ "ТРАСТ" (ОАО), наоборот, в июле несколько улучшил показатели. НА 1 августа Н1 у него равен 10.32% вместо 10.15% на 1 июля.

Собственный капитал российского банковского сектора на 1 августа составил 6.63 трлн руб., увеличившись за июль на 58.3 млрд руб. На пять лидеров по абсолютному приросту собственных средств - ГПБ (ОАО), ОАО "Сбербанк России", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Банк Москвы", ЗАО "Райффайзенбанк" – пришлось 97% их увеличения.

Лучшую относительную динамику по капиталу среди ста крупнейших банков продемонстрировали ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (13.2%), ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (13.1%), "НОМОС-БАНК" (ОАО) (11.8%) и АКБ МОСОБЛБАНК ОАО (10.9%).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, хотя дальнейшее снижение достаточности капитала по банковской отрасли высоковероятно, однако количество банков с его дефицитом в ближайшее время снизится, так как банки приспособятся к новым условиям расчета Н1.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 августа 2013 года в pdf-формате >>