РИА Рейтинг – 15 мая. За первые три месяца 2014 года собственный капитал банковской системы России увеличился на 3.4% и достиг 7.3 триллионов рублей. Динамика в начале текущего года оказалась немного лучше, чем в первом квартале 2013 года (3.1%). Увеличение темпы роста собственного капитала стало результатом докапитализации банков со стороны акционеров как традиционными способами (допэмиссия, субординированные кредиты), так и по сложившейся в последнее время схеме подарков (в первом квартале акционеры «подарили» банкам более 15 млрд руб.).
Однако, несмотря на лучшую динамику капитала по сравнению прошлым годом, достаточность капитала вновь несколько снизилась по итогам первого квартала, и на 1 апреля 2014 года норматив Н1 по банковской системе был равен 13.2%, что на 0.3 процентных пункта ниже, чем на 1 января. Основное негативное влияние на достаточность собственных средств оказал рост операционного риска, в связи с изменением регулирования с 1 января 2014 года.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале банки будут продолжать наращивать капитал более высокими темпами, чем в прошлом году, а также вероятна ситуация более быстроного роста по сравнению с динамикой активов (рост активов замедлится из-за укрепления рубля и замедления экономического роста). Таким образом, достаточность капитала может немного вырасти, тем самым отыграв падение первого квартала.
У крупнейших банков динамика была слабее
Эксперты РИА Рейтинг подготовили рэнкинг банков по объему собственного капитала на 1 апреля 2014 года, в котором представлены 859 банков. По итогам первого квартала текущего года увеличение собственного капитала продемонстрировали 563 банка или 66% от числа представленных в рэнкинге. Это несколько хуже квартальных результатов в последнее время, так например, с января по март 2013 года рост собственных средств был отмечен у 74% банков России.
Стоит отметить, что результат у крупнейших банков был намного слабее, чем в среднем по банковской системе. Например, среди тридцати крупнейших банков страны только 17 продемонстрировали прирост собственного капитала, а в целом лидеры банковской отрасли увеличили собственные средства на 1.1% против 9% у остальных банков России. Примечательным является тот факт, что темпы роста собственного капитала тем выше, чем меньше размер банка. Так, среди ТОП-100 темпы прироста собственного капитала были на уровне 1.1%, банки в размерной группе ТОП-101-200 – 3.3%, ТОП-201-300 – 4.7%.
Во многом худшие по сравнению с отраслью показатели прироста у группы крупнейших банков в целом объясняются результатом Банка ВТБ. У данной кредитной организации в первом квартале текущего года зафиксирован убыток в размере 14.7 миллиарда рублей, а также рост вложений в дочерние компании, что привело к сокращению основного капитала примерно на 40 миллиардов рублей (более 30 миллиардов было потрачено на докапитализацию ВТБ 24). В целом за январь-март 2014 года собственный капитал Банка ВТБ сократился на 71 миллиарда рублей или на 11.4%. Кроме того, заметное сокращение собственного капитала из-за убытков продемонстрировали следующие крупные банки: ОАО АКБ "Связь-Банк" – на 6.8% или на 2.8 миллиарда рублей, ОАО "МДМ Банк" – на 6.1% или на 2.2 миллиарда рублей, ОАО КБ "Восточный"– на 6.1% или на 2.2 миллиарда рублей.
Качество капитала продолжает расти
В 2013 году в преддверии ввода норм Базеля III качество капитала выросло после нескольких лет снижения. В начале 2014 года тенденция к росту качества капитала продолжилась – на 1 апреля доля основного капитала в собственном капитале составила 69% против 67% на начало текущего года и 62% на 1 января 2013 года.
У лидеров банковской отрасли сохраняется более низкое качество капитала, хотя за счет более активного увеличения основного капитала в последнее время разрыв в качестве капитала по сравнению с остальными российскими банками сократился. Показатель качества капитала у ТОП-10 банков страны на 1 апреля 2014 года был равен 66.4%, для сравнения на 1 января 2013 года он составлял всего лишь 55.8%.
Так как качество капитала теперь уже влияет на показатели достаточности не косвенно, а напрямую (через два новых норматива достаточности капитала – базовый и основной), данному аспекту будет все больше уделяться внимание со стороны менеджмента и собственников банков. Можно ожидать дальнейшего роста качества капитала, особенно у крупных банков, так как требования по буферу капитала у системно значимых банков будет на целый 1 процентный пункт выше.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему собственного капитала по состоянию на 1 апреля 2014 года в pdf-формате >>