Рэнкинги

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 октября 2015 года

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему собственного капитала

РИА Рейтинг – 13 ноя. За девять месяцев 2015 года собственный капитал банковской системы России увеличился на 9,8% и достиг 8,7 триллиона рублей. При этом в третьем квартале 2015 года динамика собственного капитала в банковской системе оказалась значительно лучше результата двух предыдущих кварталов. В первом и втором кварталах собственный капитал у банков увеличился на 1,8% и 1,2% соответственно, тогда как в третьем квартале рост составил 6,7%. Прирост в текущем третьем квартале также значительно превышает прирост капитала в третьем квартале прошлого года и аналогичного периода докризисного 2013 года, когда прирост составил 3,53% и 3,51% соответственно. Хорошая номинальная динамика в июле-сентябре связана ростом доходов в банковской системе, включением в капитал  безвозмездно полученного имущества и субординированных кредитов. В целом динамика за период январь-сентябрь текущего года оказалась лучше (9,8%), чем за аналогичный период 2014 года (8,0%) и чуть-чуть не дотянула до значений докризисного 2013 года (11,2%). 

Также стоит отметить хорошую динамику нормативов достаточности капитала по сравнению прошлым годом. Достаточность капитала по итогам девяти месяцев и на 1 октября 2015 года (норматив Н1.0), по расчетам РИА Рейтинг, была равен 12,9%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем на начало года, тогда как за аналогичный период 2014 и 2013 года наблюдалось сокращение на 0,9 и 0,3 процентных пунктов соответственно.

В 3-м квартале произошло сразу несколько очень крупных отзывов лицензий, что негативно сказалось на объеме собственного капитала в банковском секторе. За квартал 41 кредитная организация и НКО лишились лицензии, причем 36 банков принудительно, а 5 – ликвидировались добровольно. Суммарный объем собственного капитала у них на 1 июля 2015 года превышал 60 миллиардов рублей. При этом крупнейшими банкам с отозванными лицензиями стали БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ – собственные средства 18,6 миллиарда рублей и Пробизнесбанк – 11,2 миллиарда рублей на 1 июля. Таким образом, отзыв лицензий отнял примерно 0.6% темпов роста капитала. Без таких масштабных отзывов прирост собственного капитала в третьем квартале мог бы быть на уровне 7,3%.

2016 год станет сложным для банков из-за новых регулятивных требований

Скорее всего, в 2016 году для кредитных организаций начнется новый этап в части регулятивных требований к капиталу, что будет негативно влиять на динамику собственных средств. 

С одной стороны, новостью в области банковского регулирования в последнее время стало рассмотрение Банком России возможности снижения минимально допустимых нормативов достаточности капитала до уровня, предусмотренного стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (4,5% и 8% достаточности базового и совокупного капитала банков соответственно). В настоящее время нормативы достаточности базового и совокупного капитала банков составляют 5% и 10% соответственно. Также возможными регулятивными послаблениями в части требований к собственному капиталу и его достаточности могут стать снижение коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям. С другой стороны, в целом наблюдается ужесточение требований к банкам. В частности в сентябре Банк России опубликовал для обсуждения изменения в инструкцию 139-И, увеличив в проекте обновленной инструкции коэффициенты риска по суверенным евробондам и другим валютным активам. А уже в начале октября предложил отказ от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, замену коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%.

Госбанки нарастили капитал за счет ОФЗ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему собственного капитала на 1 октября 2015 года. В рейтинге представлены данные на 1 октября 2015 года по 723 банкам и небанковским кредитным организациям России, которые имели лицензии на 10 ноября 2015 года и опубликовали свою отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Письмами Банка России № 17-Т и № 72-Т.

По итогам третьего квартала 2015 года прирост собственного капитала продемонстрировала 491 кредитная организация или 68% от представленных в рейтинге банков, что значительно лучше результата первого полугодия, когда прирост продемонстрировали 61% кредитных организаций. При этом в докризисные времена данный показатель был на уровне 80%. 

Стоит отметить, что хорошую динамику чаще демонстрировали крупные и средние банки. Вся первая пятерка банков в третьем квартале продемонстрировала увеличение объема собственного капитала, а среди ТОП-50 банков рост капитала наблюдался у 70%. Среди средних по размеру банков, занявших места с 51-е по 200-е, 75% продемонстрировали увеличение объема собственного капитала в июле-сентябре. При этом банки за пределами ТОП-200 демонстрировали положительные темпы роста заметно реже – лишь в 66% случаев, но и это является относительно неплохим результатом.

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, лучшую динамику в третьем квартале 2015 года продемонстрировали государственные банки, у которых рост собственного капитала за квартал составил 10,4%. При этом иностранные и частные достаточно сильно отстают от государственных банков. Собственный капитал у частных банков за июль-сентябрь 2015 года увеличился на 5,8%, а у иностранных банков результат был еще немного хуже – на 5,6%. Государственным банкам удалось показать рекордные темпы прироста собственного капитала во многом за счет многомиллиардной докапитализации посредством ОФЗ.

Если говорить о  динамике достаточности капитала, то можно отметить, что по итогам третьего квартала 2015 года норматив достаточности собственных средств вырос у 307 банков или у 42,5%. Таким образом, несмотря на хорошую динамику капитала, более половины банков характеризовались снижением достаточности. При этом во втором квартале из представленных в рейтинге банков лишь 39% характеризовались положительной динамикой норматива достаточности собственного капитала, то есть ситуация все же улучшилась в последнем квартале.

Количество банков с низким нормативом достаточности, наоборот, от квартала к кварталу показывает значительные темпы роста. Если на 1 апреля из представленных в рейтинге банков 24 кредитные организации имели показатель достаточности ниже 11%, то на 1 июля и на 1 октября число таких банков равнялось 29 и 43 соответственно. 

Среди крупных банков с невысокой достаточностью капитала (норматив Н1.0) можно выделить МИнБанк (10,3%), ФИНПРОМБАНК (10,44%) и Лето Банк (10,10%), а по нормативу достаточности основного капитала (Н 1.2) к этим трем банкам еще добавляются НОВИКОМБАНК (6,28%), УБРиР (6,15%) и Ренессанс Кредит (6,39%). Таким образом, ряду крупных банков в ближайшее время может понадобиться пополнение капитала.

Настоящее исследование, подготовленное Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», входящим в медиагруппу МИА «Россия Сегодня», не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 октября 2015 года в PDF-формате >>