Рэнкинги

Впервые с 2011 года квартальная динамика капитала была отрицательной

Сюжет: Рейтинг банков по объему собственного капитала
17.05.2016

РИА Рейтинг – 17 мая. Собственный капитал банковской системы России, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, в первом квартале 2016 года уменьшился на 0,6% до 8,95 триллиона рублей на 1 апреля 2016 года. Последний раз отрицательная квартальная динамика собственного капитала в российской банковской системе наблюдалась в первом квартале 2011 года (-2,2%).

В целом слабая динамика собственного капитала в первом квартале 2016 года, даже несмотря на хорошую прибыль банков из-за сокращения отчислений в резервы, стала следствием двух факторов. Во-первых, в первом квартале объем докапитализации посредством ОФЗ радикально снизился до 13 миллиардов рублей, тогда как в 2015 году данный вид помощи был основным драйвером роста собственного капитала, а объем по итогам года превысил 800 миллиардов рублей. Во-вторых, отрицательная валютная переоценка сократила рублевый объем субординированных кредитов, которые номинированы в иностранной валюте.

Как ни парадоксально, но отзыв лицензий в первом квартале внес положительный результат в динамику капитала. В январе-марте текущего года лицензии лишился Внешпромбанк, капитал которого был отрицательный и на 1 января 2016 года составлял -46.2 миллиарда рублей. Также отрицательный капитал был у ИНРЕСБАНКа – -5,2 миллиарда рублей и у ЭРГОБАНКа – -0,8 миллиарда рублей. Суммарно в первом квартале прекратили осуществлять деятельность 38 кредитных организаций и одна НКО, причем 37 банков принудительно, а одна НКО и кредитная организация ликвидировались добровольно. Суммарный объем собственного капитала лишенных лицензий организаций на 1 января 2016 года был отрицательный – -15,7 миллиарда рублей. Крупнейшими банкам с отозванными лицензиями стали: КБ ИНТЕРКОММЕРЦ – собственные средства 10,8 миллиарда рублей, СтарБанк – 3,1 миллиарда рублей и Альта-Банк – 3 миллиарда рублей на 1 января 2016 года. 

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему собственного капитала на 1 апреля 2016 года. В рейтинге представлены данные на 1 апреля 2016 года по 673 банкам и небанковским кредитным организациям России, которые имели лицензии на 11 мая 2016 года и опубликовали свою отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Письмами Банка России № 17-Т и № 72-Т.

Иностранные банки – неожиданные лидеры по динамики капитала

В первом квартале 2016 года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, прирост собственного капитала продемонстрировали 314 кредитных организаций или 46,7% от представленных в рейтинге банков. Доля банков с положительной динамикой находится на относительно низком уровне (в первом квартале докризисного 2014 года капитал вырос у 64% банков).

Среди пятидесяти крупнейших банков по объему собственного капитала в первом квартале 2016 года положительной динамикой характеризовалось лишь 38%, в то время как среди банков, занявших в рейтинге места с 51 по 100 – 58%. Таким образом, ростом собственных средств в начале текущего года в основном характеризовались крупные банки второго эшелона, а крупнейшие банки страны и средние по размеру кредитные организации в своем большинстве демонстрировали отрицательную динамику.

Почти все снижение собственного капитала в первом квартале 2016 года обеспечили частные банки, при этом иностранные и государственные банки характеризовались ростом собственного капитала в январе-марте. Иностранные банки продемонстрировали лучшую динамику собственного капитала, что позволило им укрепить свои позиции в рейтинге относительно государственных и частных кредитных организаций. По итогам первых трех месяцев 2016 года собственный капитал частных банков сократился на 3,9%, тогда как капитал государственных банков увеличился на 0,1%, а иностранных – на 0,7%. Неплохой рост капитала у иностранных банков связан с хорошей прибыльностью.

Наилучший результат абсолютного прироста собственного капитала в первом квартале текущего года, как и по итогам 2015 года, был у Сбербанка. Собственный капитал у лидера отрасли за первые три месяца увеличился на 53 миллиарда рублей или на 2%. При этом еще у трех банков объем капитала за первый квартал увеличился более чем на 10 миллиардов рублей. В частности, у Банка Москвы прирост составил 40 миллиардов рублей, у ВБРР капитал увеличился на 18 миллиардов рублей, рост собственного капитала у АБ РОССИЯ составил 11 миллиардов рублей.

Наибольшее сокращение капитала за январь-март было у Банка ВТБ –  уменьшение на 56 миллиардов рублей. Вторым по снижению объема собственного капитала стал Газпромбанк – сокращение составило 32 миллиарда рублей. Третий результат по снижению капитала продемонстрировал АЛЬФА-БАНК, объем его капитала за квартал уменьшился на 24,6 миллиарда рублей. Также еще три банка (РОСТ БАНК, Россельхозбанк и ПЧРБ) продемонстрировали сокращение собственного капитала более чем на 10 миллиардов рублей.

Наилучшую относительную динамку капитала по итогам первого квартала среди ста крупнейших банков показал ВБРР, капитал которого вырос почти в 3 раза до 27 миллиардов, что позволило банку подняться в рейтинге на сразу на 44 места (40 место в рейтинге по объему собственного капитала на 1 апреля 2016 года). Вторым по динамике собственного капитала среди ста крупнейших банков стал ФИНПРОМБАНК – +32,3% до 12 миллиардов рублей (+10 мест в рейтинге). Также за первый квартал увеличение более чем на 10% продемонстрировали еще пять кредитных организаций из числа крупнейших, а именно: КБ РЭБ, Банк Москвы, АБ РОССИЯ, КБ РосинтерБанк, Мерседес-Бенц Банк Рус.

Снижение капитала более чем на 10% по итогам первого квартала среди ста крупнейших банков наблюдалось у десяти кредитных организаций. Лидером по снижению капитала среди таких банков стал МДМ Банк, капитал которого в первом квартале снизился на 17,9% или на 6,2 миллиарда рублей, что негативно отразилось на позициях банка в рейтинге (-3 позиции в рейтинге по итогам первого квартала). Второе и третье место по снижению капитала в первом квартале заняли КБ Ренессанс Кредит и АКБ Абсолют Банк, капитал которых уменьшился на 16,8% и на 16,4% соответственно (-6 и -9 позиций в рейтинге по объему собственного капитала за квартал). Стоит отметить, что все десять банков, у которых наблюдалось снижение капитала более чем на 10%, являются частными.

Среди иностранных банков в первом квартале 2016 года наиболее сильную относительную динамику продемонстрировал Натиксис Банк, объем собственного капитала которого за квартал увеличился на 31,7% или на 1,6 миллиардов рублей, что позволило ему подняться на 23 позиций в рейтинге и на 1 апреля 2016 года занять 101 место. Кроме того, неплохой результат показал Мерседес-Бенц Банк Рус, объем его собственного капитала вырос за январь-март на 13,3% (+7 позиции в рейтинге).

Девять банков испытывают трудности с достаточностью капитала

В 2016 году для кредитных организаций фактически начался новый этап в части регулятивных требований к капиталу в соответствии с Базель III. Были внесены поправки в инструкцию 139-И, которые увеличили коэффициенты риска по суверенным евробондам и другим валютным активам, заменили коэффициент взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%. Это, как и прогнозировали эксперты РИА Рейтинг, привело к снижению норматива достаточности банков примерно на 0,6 процентных пункта. Несмотря на изменение расчета активов, взвешенных на риск, за январь-март норматив достаточности собственных средств (Н1.0) вырос у 312 банков (46,4%), хотя можно было ожидать и худшей динамки.

Стоит отметить, что вместе с введением Базеля III c 1 января 2016 года изменилось и пороговые значения для норматива достаточности Н1.0 с 10% до 8%. Во многом из-за этого послабления количество банков с низким нормативом достаточности (в пределах 8-9%) по итогам первого квартала снизилось до одного (РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ – 8,7%), тогда как в четвертом квартале банков, имеющих норматив в пределах 10%-11%, было 20. Среди крупных банков с невысокой достаточностью капитала (норматив Н1.0 в пределах 9-10%) можно выделить Почта Банк (9,2%) и Банк Оранжевый (9,4%), а по нормативу достаточности основного капитала (Н 1.2 в пределах 6-6,5%) к этим трем банкам еще добавляются МДМ Банк, КБ РЭБ, МИнБанк, КБ УБРиР и ВТБ 24.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале 2016 года динамика капитала будет примерно на уровне прошлого года, однако во втором полугодии темпы относительно прошлого года снизятся. В целом, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2016 года рост собственных средств российских кредитных организаций может составить порядка 4-6%, тогда как норматив достаточности снизиться на 0,4-0,8 процентных пункта.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 апреля 2016 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.  

МИА «Россия сегодня»  международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в  линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА НовостиР-СпортРИА НедвижимостьПраймИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.