Исследования

И достаточность, и ликвидность в конце года находятся под ударом

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг - 29 ноя. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 ноября 2013 года по 841 банку, раскрывшему свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Под пристальное внимание Центробанка РФ попадают все новые банки

Банковские нормативы достаточности и ликвидности в октябре нарушили четыре банка. У двух из них в ноябре были отозваны лицензии, еще два смогли выправить ситуацию. После длительного периода затишья с нарушениями нормативов, в октябре были зафиксированы невыполнения требований Центробанка РФ. В октябре один из банков не смог выполнить обязательные требования Центробанка по достаточности, еще три не уложились в требования по ликвидности.

У ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" (на 1 октября 2013 года занимал 516 место по активам) с 21 октября норматив достаточности капитала  Н1 опустился ниже 5% (минимально возможный уровень – 10%) в связи с доначислением резервов по результатам проверки Центробанка РФ, обнаружившей значительный объем проблемных кредитов группе связанных заемщиков. В результате за октябрь Банк потерял две трети собственного капитала и не смог выйти из тупика и в ноябре. Центробанк РФ отозвал у него лицензию 20 ноября. 

Еще одним банком, потерявшим лицензию в ноябре и нарушавшим нормативы в октябре, стал ОАО "Волго-Камский банк" (313 место по активам на 1 октября 2013 года). С 28 октября Банк перестал выполнять требования Центробанка РФ по мгновенной ликвидности (Н2), а с 29 октября – еще и по текущей (Н3). Продолжились нарушения и в ноябре, и 11 ноября 2013 года Центробанк РФ лишил Банк лицензии.

Банки, допустившие менее глубокие нарушения, смогли в ноябре продолжить свою деятельность. Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО) (792 место по активам на 1 октября 2013 года) нарушал норматив Н3 в сентябре-октябре в течение восьми дней подряд. Однако на 1 ноября 2013 года он выправил положение – Н3 составил у него 149.3% при минимально необходимых 50%. Похожая ситуация сложилась и у ООО "ЭСИДБАНК" (593 место по активам) – он нарушал обязательные требования Центробанка РФ в течение 4 дней подряд в конце октября. На 1 ноября 2013 года Банк смог уложиться в норматив, однако с минимальным запасом – 50.57%.

Во второй половине 2013 года, после смены руководства Центробанка РФ, стала проводится более жестка политика по отзыву лицензий. В основе решений об отзыве лицензий лежат в основном две причины. Во-первых, это вовлечение кредитных организаций в различные схемы по незаконному обналичиванию денежных средств, что не является чем-то необычным для российской банковской системы. Вторая причина – масштабное кредитование банками проектов собственников за счет агрессивного привлечения с рынка средств вкладчиков-физлиц. По мнению экспертов РИА Рейтинг, Центробанк РФ продолжит данную практику – отмывочные и кэптивные банки будут часто фигурировать в новостях в связи с отзывом у них лицензий. Кроме того, вероятнее всего, Центробанк РФ начнет отзывать лицензии у розничных банков, которые пострадают от значительного ухудшения качества портфелей потребительских ссуд, выданных в период бума 2011-2012 годов.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, до конца 2014 года по трем вышеназванным причинам лицензии могут лишиться 8-10 относительно крупных банков из числа первых 200 по размеру активов.

В октябре значительно увеличилось число банков с нехваткой ликвидности

К концу октября наметилось некоторое ухудшение ситуации с ликвидностью. Количество банков с нехваткой текущей ликвидности на 1 ноября текущего года достигло максимального значения с 1 мая – у 82 кредитных организаций, то есть почти у каждой десятой Н3 опустился ниже 60%. Не лучше ситуация сложилась и с мгновенной ликвидностью – у 42 банков норматив Н2 располагался ниже уровня в 30%.

По итогам октября количество организаций с острым дефицитом мгновенной ликвидности (Н2 ниже 20%) было максимальным в текущем году. На 1 ноября 2013 года их было семь, тогда как ранее рекордное количество таких банков было отмечено на 1 июня – четыре. У трех из них - ОАО "Волго-Камский банк", ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" и ООО КБСИ "Стройиндбанк" в ноябре была отозвана лицензия. Самым крупным банком с острым дефицитом мгновенной ликвидности  на 1 ноября стал ОАО "Банк БФА" – 79 место по активам на 1 октября 2013 года. Это первый случай в 2013 году, когда на отчетную дату по итогам месяца у банка из первой сотни по активам Н2 опускается ниже 20%.

Отмечен резкий рост банков с одновременным дефицитом достаточности и ликвидности

Несмотря на неплохой прирост собственного капитала в октябре (+1.4% или 96.4 млрд руб.), норматив достаточности капитала Н1 на 1 ноября 2013 года по сравнению с 1 октября 2013 года снизился на 0.1 процентных пункта и составил 13.3%. Отрицательная динамика Н1 была в основном обеспечена крупными банками. Так, например, у Сбербанка России значение норматива достаточности за октябрь упало на 0.25 процентных пунктов и составило 13.0%. При этом 73% абсолютного прироста капитала по банковской системе было обеспечено тремя банками - ОАО "Сбербанк России", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ГПБ (ОАО). Лидером по относительной динамике в октябре среди ста крупнейших банков по объему собственного капитала стал ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Этот Банк продемонстрировал прирост собственных средств на 53.5% или на 9.7 млрд руб. в основном за счет увеличения уставного капитала.

Число банков с нехваткой капитала (Н1 ниже 12%) на 1 ноября не изменилось по сравнению с 1 октября и составило 189 единиц. Однако увеличилось количество банков с острым дефицитом капитала (Н1 ниже 11%) – с 54 до 61. Динамика ухудшения достаточности капитала у лидеров в октябре шла быстрее, чем по системе в целом – уже у тринадцати банков из ста крупнейших Н1 ниже 11%, в то время как месяц назад – у девяти. 

У ряда кредитных организаций отмечены очень низкие значения Н1. Пятерку банков с самыми низкими значениями Н1 на 1 ноября по банковской системе страны составили ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" (4.29%), ОАО АКБ "Универсальный кредит" (10.08%), ОАО "Волго-Камский банк" (10.18%), КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО) (10.21%), КБ "Транснациональный банк" (ООО) (10.23%). У двух из них - ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" (4.29%), ОАО "Волго-Камский банк" (10.18%) – в ноябре были отозваны лицензии. Оставшиеся три банка относятся к небольшим кредитным организациям, для которых даже малейшее ухудшение качества активов может стать привести к невыполнению норматива достаточности.

Второй месяц подряд растет число банков с одновременно низкими значениями нормативов ликвидности (Н2, Н3) и достаточности. Если на 1 сентября таких было всего 8 единиц, то на 1 октября – уже 11, а на 1 ноября – 14. Среди ста крупнейших банков по объему капитала подобный дефицит и достаточности, и ликвидности отмечен у ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ОАО АКБ "АВАНГАРД", АКБ "Инвестбанк" (ОАО).

По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, норматив достаточности капитала по банковской системе к концу 2013 года может вырасти на 0.1-0.2 процентных пункта. Причиной этого послужит опережающий рост собственных средств у ряда крупнейших банков. Часть из них будут стремиться нарастить собственные средства дабы отойти от опасной границы в 10% для избежания нарушений, другим необходимо уложиться в целевые показатели, заданные во внутренних программах развития.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 ноября 2013 года в pdf-формате >>