Рэнкинги

В марте увеличилось число банков-нарушителей обязательных нормативов

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг - 26 апр. В первом квартале 2013 года средние значения показателей достаточности и ликвидности в банковской системе России изменились не значительно. Достаточность капитала, как и ожидалось, несколько снизилась в связи с введенными Центробанком РФ изменениями в регулировании. Ситуация же с ликвидностью по-прежнему осталась достаточно напряженной, однако, по-видимому, банки уже привыкли работать при таких сложившихся обстоятельствах. В то же время резкий рост числа нарушений нормативов в марте внушает некоторую тревогу. 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 января 2013 года по 861 банку, раскрывшему свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

В марте произошел резкий рост числа нарушителей нормативов

Обстановка с нарушителями в первые два месяца 2013 года оказалась достаточно спокойной. В январе и феврале 2013 года только один банк - АБ "БРП" (ОАО) допускал значительные нарушения нормативов мгновенной (Н2) и текущей ликвидности (Н3), за что и был лишен лицензии 22 февраля. 

Однако в марте произошло заметное увеличение числа нарушителей. Два банка нарушали нормативы в течение месяца, однако к его концу смогли выправить ситуацию, еще два – нарушили нормативы на 1 апреля. ЗАО "Нефтепромбанк" (391 место в рейтинге по активам) 28 марта не смог выполнить требования Центробанка РФ по нормативу Н2, значение которого опустилось у него до 14.81% (ниже минимального уровня 15%). Однако к концу месяца ЗАО "Нефтепромбанк" смог выправить ситуацию – значения норматива мгновенной ликвидности у него достигло 29.34%. У ЗАО "СМАРТБАНК" (461 место по активам) в течение пяти дней в марте Н1 опускался ниже минимально допустимого уровня в 10%. Самое низкое значение было зафиксировано 1 марта – 7.77%. На 1 апреля 2013 года показатель Н1 был равен у него 14.58%.

При этом два других банка продемонстрировали нарушения нормативов на 1 апреля. АКБ "БРР" (ОАО) (366 место по активам) не выполнил обязательные требования Центробанка РФ по нормативу достаточности – Н1 был равен у него 7.08%. КБ СССБ (ООО) (352 место по активам) нарушил норматив долгосрочной ликвидности Н4 – тот у него составил 196.6% при максимально допустимом уровне в 120%. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в связи с сохраняющейся нехваткой ликвидности на рынке, а также ужесточением требований к достаточности капитала, количество нарушителей во втором квартале может вырасти, однако вряд ли в их число попадут крупные банки.

Ситуация с ликвидностью остается сложной

Несмотря на то, что ряд индикаторов указывает на некоторое снижение напряженности с ликвидностью в банковской системе в начале текущего года, ее нехватка, по всей видимости, по-прежнему ощущается на рынке. Процентные ставки на рынке межбанковского кредитования, традиционно сильно снизившиеся в январе 2013 года, уже в марте вышли на уровень конца года и продолжили свой рост. В первом квартале 2013 года процентные ставки на межбанковском рынке превысили показатели аналогичного периода прошлого года более чем на один процентный пункт. Дальнейшее удорожание ресурсов на рынке межбанковского кредитования может поставить под угрозу стабильность ряда банков, активно использующих МБК в качестве источников фондирования.

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, некоторое улучшение значений нормативов ликвидности на 1 апреля 2013 года по сравнению с 1 января объясняется лучшей динамикой ликвидности у крупных банков. Так, например, только один банк из ста крупнейших - ОАО "Банк БФА" имел значение норматива Н2 ниже 30%. В целом же по банковской системе таких банков было 39, что на 4 банка больше, чем на 1 января 2013 года. 

На сложность ситуации с банковской ликвидностью указывает тот факт, что в первом квартале значительно увеличилось количество банков с нехваткой текущей ликвидности (значение Н3 меньше 60%). На 1 апреля 2013 года их количество составляло 61, что значительно больше, чем на начало года – 35.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, ситуация с ликвидностью в первом квартале 2013 года не подтвердила опасений по повторению проблем годовой давности, когда ее ухудшение было лавинообразным. В то же время и улучшения не произошло, то есть ситуация с ликвидностью остается непростой. Скорее всего, во втором квартале положение в области банковской ликвидности вряд ли улучшится.

Достаточность вновь пошла вниз 

Достаточность капитала после роста в четвертом квартале 2013 года вновь пошла на спад. На 1 апреля 2013 года значение норматива Н1 по банковской системе РФ составило 13.4%, что на 0.3 процентных пункта ниже, чем на 1 января 2013 года. Главные факторы его снижения в первом квартале 2013 года – сокращение объема высоколиквидных безрисковых активов и вступившие в силу с 1 февраля 2013 года изменения, касающиеся правил расчета рыночного риска, увеличившие нагрузку на капитал. Уменьшение показателя Н1 могло быть еще более значительным, однако рост собственного капитала банков значительно опередил динамику активов. За первый квартал 2013 года собственный капитал банков увеличились на 3.1%, в то время как активы – на 0.7%.

Общее снижение норматива достаточности по банковской системе привело и к росту числа банков с низкими значениями норматива Н1. На 1 апреля 2013 года нехватку капитала (значение Н1 между 11 и 12%) испытывали 108 банков или 12.5% от представленных в рейтинге, то есть то же количество, что и на 1 января. При этом резко выросло число банков с дефицитом капитала (Н1 менее 11%) – на 1 апреля 2013 года их стало 49 или 5.7% от представленных в рейтинге, что на 21 единицу больше, чем на 1 января 2013 года. Среди лидеров отрасли, из ста крупнейших банков, уже почти 40% характеризуются низкими значениями норматива достаточности капитала (значение Н1 ниже 12%).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале 2013 года розничные банки будут готовиться к предстоящим с 1 июля изменениям, вводящим повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам с повышенной ставкой. Это приведет к ускоренному росту собственно капитала у ряда банков. Однако госбанки во втором квартале, скорее всего, будут выплачивать дивиденды. Таким образом, влияние этих двух факторов на динамику капитала будет скомпенсировано, а в силу роста активов, вероятнее всего будет наблюдаться снижение среднего значения норматива достаточности в пределах 0.2-0.3 процентных пункта по итогам второго квартала.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 апреля 2013 года в pdf-формате >>