МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В апреле 2012 года ситуация с ликвидностью в банковской системе России вновь стала ухудшаться. Число кредитных организаций, испытывающих дефицит финансовых ресурсов, выросло по сравнению с предыдущими месяцами. В то же время, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», значительного ухудшения положения не произошло, и лидеры рынка пока не столкнулись с серьезными проблемами, но ухудшение ситуации с ликвидностью продолжает негативно влиять на межбанковский кредитный рынок.
Тенденция роста процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, начавшаяся в марте 2012 года, продолжилась и в апреле. Также в апреле заметно увеличился объем операций прямого РЕПО. Однако процесс пока не приобрел никаких опасных очертаний, так как и рост ставок, и увеличение объема операций прямого РЕПО происходили без резких скачков и колебаний. Интересно обратить внимание на динамику сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности, которая свидетельствует о том, что объем «влитых» в коммерческие банки денежных средств увеличивался. Если в марте среднедневное сальдо операций ЦБ составляло -10 млрд руб., то в апреле – -52 млрд руб. Это является еще одним свидетельством того, что дефицит ликвидности на рынке растет.
Для анализа ситуации в разрезе отдельных банков Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил очередное исследование банков России по значению нормативов мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности. В исследовании представлены данные на 1 мая 2012 года по 864 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т. Методика исследования предполагает обработку и ранжирование данных из форм отчетности №135.
В апреле отдельные банки продолжали нарушать нормативы ликвидности. В течение 13 дней в апреле минимальные требования ЦБ (15%) по мгновенной ликвидности (Н2) нарушал ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», у которого 31 мая 2012 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Показатели Н2 ниже минимально допустимых в течение 2 дней апреля демонстрировал и Орелсоцбанк, также лишившийся лицензии в мае. Норматив текущей ликвидности (минимум 50%) в течение 2 дней подряд незначительно нарушал ООО КБ «КИП-БАНК».
Еще одним нарушителем норматива по итогам апреля стал ООО КБ «Сембанк», у которого на 1 мая норматив текущей ликвидности был почти в два раза ниже установленного уровня и составил 27.7%, а значение норматива мгновенной ликвидности находилось на уровне 0.4% против необходимых 15%. Данный банк постигла та же учесть, что и ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» и Орелсоцбанк, – 16 мая 2012 года у него была отозвана лицензия.
Серьезные проблемы с ликвидностью у небольшого числа банков-нарушителей не могут оказать существенное влияние на ситуацию в банковской сфере в целом, так как банки, нарушавшие нормативы, достаточно небольшие по размеру. Так, Орелсоцбанк в рейтинге «РИА-Аналитика» по активам на 1 апреля 2012 года занимал 386 место, остальные два банка-нарушителя располагаются в седьмой сотне.
В апреле из 864 банков, представленных в исследовании, 496 продемонстрировали снижение норматива мгновенной ликвидности, и 480 снизили норматив текущей ликвидности. Выросли показатели ликвидности у 366 и 382 банков соответственно.
Проведенный анализ выявил, что значительно увеличилось число кредитных организаций, испытывающих дефицит текущей ликвидности, то есть имеющих значение норматива Н3 ниже 60%. На 1 мая 2012 года было 103 таких банка, что почти в два раза больше, чем на 1 января 2012 года. При этом, крайне низкие значения показателя Н3, меньше 55%, на 1 мая 2012 года были зафиксированы у 41-го банка, что на 13 единиц больше, чем месяцем ранее и почти в два раза превышает показатель на начало текущего года.
Ситуация с мгновенной ликвидностью складывался несколько лучше, чем с текущей, так как темпы роста числа банков с низкими значениями данного норматива заметно ниже. Низкие значения показателя Н2, в диапазоне между 20% и 30%, на 1 мая демонстрировали 66 кредитных организации, что на 6 единиц больше чем на 1 апреля и на 18 единиц больше, чем на 1 января 2012 года. При этом очень большой дефицит высоколиквидных ресурсов (норматив Н2 меньше 20%) на 1 мая наблюдался только у 10 банков, что на 2 банка меньше чем на 1 января 2012 года. Таким образом, несмотря на плавно ухудшающуюся ситуацию с соотношением высоколиквидных активов к сумме обязательств до востребования, острый дефицит мгновенной ликвидности пока не стал серьезной проблемой для большого количества кредитных организаций.
Еще одной негативной тенденцией апреля стал резкий рост числа банков, одновременно испытывающих трудности с нормативами как мгновенной, так и текущей ликвидности. Одновременные проблемы с текущей и мгновенной ликвидностью значительно увеличивают вероятность нарушения банком нормативов ЦБ. По состоянию на 1 мая 2012 года банков, у которых есть проблемы с обоими нормативами, было уже 20 против 12-ти на 1 апреля.
Среди ста крупнейших банков негативную динамику показателей нормативов мгновенной и текущей ликвидности демонстрировал больший процент кредитных организаций, чем в целом по банковской системе страны, однако масштабы снижения были меньше. Снижение нормативов Н2 и Н3 продемонстрировали 62 и 66-ти кредитных организаций соответственно. При этом на начало мая четыре банка из сотни крупнейших имели одновременный умеренный дефицит мгновенной и текущей ликвидности. Среди них: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО КБ «Национальный стандарт» и ОАО «МБСП». В целом апрельская тенденция не вызывает серьезных опасений, так как крайне низких показателей по текущей и мгновенной ликвидности среди крупнейших банков не зафиксировано.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Ликвидность российских банков по состоянию на 1 мая 2012 года в pdf-формате >>