РИА Рейтинг - 1 окт. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 сентября 2013 года по 851 банку, раскрывшему свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Ситуация с нарушителями стабильна

Несмотря на возобновившееся снижение уровня достаточности капитала, в августе, как и в июле, ни один банк не нарушил норматива Н1. Похожая ситуация с соблюдением требований Центробанка РФ по нормативу достаточности наблюдалась и в аналогичном периоде прошлого года.

Однако обязательные требования по ликвидности в августе не выполнили два банка. ООО КБСИ "Стройиндбанк" (455 место по капиталу на 1 сентября) 29 августа практически потерял мгновенную ликвидность – значение показателя Н2 у него опустилось до 1.24%, что гораздо ниже минимально допустимого уровня в 15%. На 1 сентября Банку удалось исправить ситуацию – Н2 достиг у него 17.05%, что все равно очень близко к опасной черте.

Банк "ВРБ Москва" (ООО) после нарушения норматива Н3 в июле и августе в течение 11 дней подряд все-таки смог выйти на уровень, требуемый Центробанком РФ, как и прогнозировали эксперты РИА Рейтинг (ссылка на наш предыдущий материал). Процесс выхода вьетнамского Правительства из капитала Банка и его переход под контроль дочерних предприятий группы ВТБ был завершен, после чего Банк в августе был докапитализирован на 270 млн руб. В результате уже на 1 сентября норматив текущей ликвидности Банка был равен 9885%, и по этому показателю Банк "ВРБ Москва" занял второе место в банковской отрасли страны.

Ставки по межбанковским кредитам продолжают расти

Улучшение ситуации с банковской ликвидностью, происходившее в июне и июле, в августе не получило продолжения. Сначала, процентные ставки по межбанковским ссудам перестали снижаться, а к концу месяца вновь пошли вверх. Весьма вероятно, что уже к октябрю-ноябрю процентные ставки по межбанковским кредитам выйдут на новый исторический рекорд, превысив уровни мая текущего года. Причиной этого послужит сохраняющийся структурный дефицит ликвидности.

В то же время, несмотря на рост ставок на рынке МБК, количество банков с нехваткой как мгновенной, так и текущей ликвидностью в августе сократилось. На 1 сентября у 39 банков Н2 был ниже 30%, у 63 банков Н3 ниже 60%, в то время как на 1 августа – у 44 и 69 соответственно. Уменьшилось и число банков с одновременной нехваткой мгновенной и текущей ликвидности – на 1 сентября таких осталось 8 единиц, против 11 месяцем ранее.

Нынешние коэффициенты риска не отбили у банков охоту рисковать

Капитал российских банков в августе увеличился на 1.3% и достиг 6.7 трлн руб. Лидерами по абсолютному приросту собственного капитала в августе стали Сбербанк России, ЗАО ЮниКредит Банк и ОАО АКБ "ЮГРА", которые увеличили собственные средства на 33.3 млрд руб., 10.1 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно, обеспечив 58% прироста по всей банковской системе страны. Наибольшие темпы относительного прироста продемонстрировали в августе ЗАО "Банк Сибирь", опять же ОАО АКБ "ЮГРА" и Банк "ВРБ Москва" (ООО) – 602%, 293% и 183% соответственно. ЗАО "Банк Сибирь" увеличил собственные средства почти в 7 раз до 6.6 млрд руб. в основном за счет эмиссии. Причина столь крупной эмиссии – приобретение 60% акций Банка группой Renault-Nissan, остальные 40% остались у прежнего единоличного собственника ЗАО «ЮниКредит Банк». В результате на банковском рынке России появится еще один специализированный автобанк. За счет быстрого роста в августе и ЗАО "Банк Сибирь", и ОАО АКБ "ЮГРА" вошли в сотню крупнейших банков страны по объему собственного капитала.

Наиболее значительное снижение собственного капитала в августе произошло у ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", из собственных средств которого были исключены некоторые субординированные займы, а кроме того, этот Банк понес убытки. В результате, собственный капитал у него снизился на 9.4 млрд руб. или 16.9% до 46.2 млрд руб. Норматив Н1 снизился с 13.78% до 10.77% - Банку в ближайшее время может потребоваться докапитализация.

Несмотря на то что прирост собственного капитала банков опережает аналогичный показатель по активам (1.3% против 1%), норматив достаточности капитала (Н1) снижается второй месяц подряд. На 1 сентября данный показатель по банковской системе страны был равен 13.2%, снизившись за месяц на 0.2 процентных пункта, - это одно из самых низких значений за все время. Ниже Н1 был только один раз – 1 октября 2012 года значение норматива составило 13.1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, основная причина снижения уровня достаточности собственных средств – вступившие в силу с 1 июля 2013 года повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам со ставкой более 25%. Банки, продолжающие выдавать дорогие кредиты, теперь испытывают более быстрое снижение достаточности капитала.

В то же время нынешние коэффициенты риска пока не вынудили банки отказаться от запредельно дорогих ссуд – банки предпочитают идти на снижение норматива достаточности для получения прибыли. Однако если Центробанк РФ в 2014 году повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребссудам с полной стоимостью кредита в 45-60% с 170% до 300%, а свыше 60% - с 200% до 600%, то выдача кредитов по ставкам свыше 45% станет практически невозможной.

Снижение уровня достаточности капитала по всей отрасли в августе практически не сказалось на количестве банков с его нехваткой. На 1 сентября 2013 года нехватка капитала была отмечена у 22.8% банков, на 1 августа – у 22.7%.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 сентября 2013 года в pdf-формате >>