РИА Рейтинг - 5 авг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 июля 2013 года по 859 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.
В первом полугодии ситуация с нарушителями нормативов заметно ухудшилась
В первой половине 2013 года количество банков, нарушающих обязательные требования Центробанка РФ по достаточности капитала и ликвидности, заметно выросло по сравнению со вторым полугодием 2012 года. Всего в текущем году не выполняли нормативы Центробанка РФ пятнадцать банков, что на пять больше, чем во второй половине 2012 года. Из пятнадцати банков-нарушителей восемь не смогли уложиться в требования по ликвидности, семь – по достаточности. Самым крупным по размеру банком, не исполнявшим обязательные требования Центробанка РФ, стал ЗАО МКБ "Москомприватбанк" (91 место по активам на 1 апреля 2013 года), норматив достаточности капитала у которого в течение десяти дней в мае находился ниже критической отметки.
Число банков-нарушителей в первой половине 2013 года демонстрировало постоянный рост. В январе и феврале только один банк не выполнял обязательные нормативы по ликвидности, в марте таких было уже 4, а в июне – 6 (три по ликвидности, три – по достаточности).
У всех банков, которые в июне не выполнили нормативы по ликвидности, - ОАО АБ "Народный банк РТ" (855 место по активам на 1 июля 2013 г.), ЗАО "Банк ФИНАМ" (318 по объему активов), Банк "АББ" (ОАО) (838 место по активам), нарушения были незначительными по глубине и продолжительности, и на 1 июля 2013 года все они уложились в требуемые Центробанком рамки. Однако Банк "АББ" (ОАО) допустил нарушения нормативов ликвидности второй месяц подряд.
Нарушениями норматива достаточности капитала в июне отметились три банка, у одного из которых - ОАО "Липецкоблбанк" (640 место по активам на 1 июля 2013 г.), лицензия была отозвана 8 июля. Дальнейшее продолжение деятельности ОАО "Липецкоблбанк" стало невозможным, так как у Банка был зафиксирован отрицательный капитал. Норматив Н1 КБ "РТБК" (ООО) (353 по объему активов) 24 июня был равен 6.78%, что заметно ниже минимальной планки в 10%. Однако в дальнейшем банк выправил ситуацию и на 1 июля 2013 года показатель достаточности капитала составил у него 10.36%. ОАО "НДБ" (528 место по активам) не допускал нарушения норматива достаточности в течение июня, однако на 1 июля 2013 года Н1 опустился у него до отметки в 9.99%.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в третьем квартале 2013 года число нарушений обязательных нормативов не пойдет на спад. Наиболее вероятно, что несколько уменьшится количество банков, не исполняющих требования Центробанка РФ по ликвидности, однако вырастет число банков, не укладывающихся в норматив по достаточности капитала. В связи с этим возможна некоторая активизация процесса отзывов лицензии по данной причине.
На рынке ликвидности временное затишье
Напряжение на рынке банковской ликвидности в начале 2013 года нарастало от месяца к месяцу, достигнув пика к маю, как и в 2012 году (ссылка на наш прошлогодний материал). Процентные ставки на межбанковском рынке быстро росли, в апреле преодолев уровни декабря 2012 года, а в мае вышли на максимум с 2009 года. Одной из основных причин нехватки ликвидности на рынке выступило слабое расходование средств федерального бюджета, которое в первом полугодии 2013 года составило 44% от плана, что заметно хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако в июне негативная динамика на рынке ликвидности сменилась на позитивную. Эксперты РИА Рейтинг считают, что в третьем квартале ситуация с ликвидностью несколько улучшится по сравнению с предыдущим периодом.
Негативная динамика ликвидности в целом в первой половине 2013 года отразилась и на количестве банков с низкими значениями нормативов. Если количество банков с Н2 (норматив мгновенной ликвидности) меньше 30% увеличилось только на 1 кредитную организацию – до 36 единиц, то число банков с Н3 (норматив текущей ликвидности) ниже 60% увеличилось значительно – до 78 единиц с 25 на начало года.
Рекордное число банков продемонстрировало относительную нехватку капитала
Среднее значение норматива достаточности капитала по банковской системе РФ на 1 июля 2013 года составило 13.5%, что на 0.2 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2013 года. Скорее всего, в третьем квартале негативная динамика достаточности капитала несколько ускорится в результате увеличения с 1 июля 2013 года коэффициентов риска по потребительским ссудам с повышенной процентной ставкой. В тоже время маловероятно, что норматив Н1 опустится ниже 13%.
Сокращение показателей по нормативу Н1 в январе-июне 2013 года продемонстрировали почти 70% из представленных в рейтинге банков. Наибольшее снижение норматива достаточности капитала среди двухсот крупнейших банков отмечено у ОАО "Банк БФА" (81 место по активам), КБ "БФГ-Кредит" (ООО) (122 место по активам), ОАО АКБ "ЮГРА" (142 место по активам), ОАО "АК Банк" (188 место по активам). Доминирующая причина снижения значения норматива Н1 у этих банков – высокие темпы прироста активов.
В результате постоянного снижения норматива достаточности к 1 июля 2013 года число банков с нехваткой капитала (Н1 меньше 12%) достигло исторического максимума. 21.8% банков из числа представленных в рейтинге продемонстрировали значение Н1 меньше 12%, что больше, чем на 1 августа 2012 года, когда был установлен предыдущий «рекорд» – 19.8%. На начало текущего года нехватка собственных средств была зафиксирована у 12.6% от представленных в рейтинге банков.
Зачастую банки, испытывающие нехватку капитала, характеризуются и низкими значениями нормативов ликвидности. Одновременная тяжелая ситуация с достаточностью и ликвидностью (Н1 меньше 11%, Н2 меньше 30% и Н3 меньше 55%) сложилась у таких банков, как ОАО "АБ "ПУШКИНО" (136 место по активам), БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) (334 место по активам), ЗАО Сберкред Банк (175 место по активам).
По-прежнему более сложная ситуация по сравнению со всей отраслью остается у лидеров банковского сектора – из тридцати крупнейших банков нехватку капитала на 1 июля 2013 года испытывало тринадцать. На 1 января 2013 года таких банков было 11. Наименьшее значение Н1 в данной группе банков как на 1 июля, так и на 1 января зафиксировано у НБ "ТРАСТ" (ОАО) (10.15% на 01.07.13).
По мнению экспертов РИА Рейтинг, с учетом грядущих изменений, увеличивающих нагрузку на капитал, вполне вероятно, что уже к 1 августа каждый четвертый банк по сектору в целом и каждый второй из числа крупнейших будет нуждаться в докапитализации.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 июля 2013 года в pdf-формате >>