В среднем достаточность капитала российских банков находится на уровне значительно более высоком, чем этого требует ЦБ РФ. Как показали результаты рейтинга, подготовленного экспертами "РИА-Аналитика", крупные банки характеризуются более низким нормативом достаточности собственного капитала, чем остальные, что можно объяснить их более высокой кредитной активностью. Лишь 9 из 873 включенных в рейтинг банков на 1 января 2011 года имеют очень низкое значение норматива достаточности капитала.
Рейтинг банков по достаточности капитала на 1 января 2011 года
Центр экономических исследований РИА Новости "РИА-Аналитика" представляет Вашему вниманию рейтинг банков России по достаточности капитала на 1 января 2011 года. В рейтинге представлены 873 банка, отчетность по которым опубликована на сайте Банка России.
Как показали результаты рейтинга, в среднем по стране норматив достаточности капитала на 1 января 2011 составляет 18%, а медианное значение – 25%. Значительная часть крупных банков имела норматив достаточности ниже, чем остальные, что вполне логично объясняется их более высокой кредитной активностью.
Из всех банков, включенных в рейтинг, на 1 января 2011 года ни у одного из них не отмечено нарушения норматива достаточности капитала. Это справедливо и для последнего месяца 2010 года за исключением ОАО Удмуртинвестстройбанк, который в течение 12 дней в декабре имел значение норматива достаточности капитала в диапазоне 7-8%, что является существенным нарушением требований ЦБ РФ (минимально разрешенное значение – 10%). Во многом проблемы у этого небольшого регионального банка появились, когда в августе 2010 года им было объявлено, что почти все (а точнее 99%) средства Общего фонда банковского управления "Базовый" были потеряны, то есть инвестиции клиентов фактически обнулились. В дальнейшем банк стал нести убытки из месяца в месяц, и на 1 декабря 2010 года собственный капитал Удмуртинвестстройбанка был равен всего лишь 24.8 млн. руб. против 143.5 млн. руб. на 1 июня 2010 года (при этом минимальный допустимый капитал, согласно требованиям ЦБ РФ, составляет 90 млн. руб.). В середине декабря банку согласно отчетности удалось радикально улучшить свои финансовые показатели (на 1 января 2011 года собственный капитал равнялся 109.5 млн. руб., а достаточность капитала – 34.2%) в первую очередь за счет резкого сокращения убытка. Тем не менее, несмотря на улучшение ситуации в банке на последнюю отчетную дату, мы полагаем, что высокие риски в деятельности Удмуртинвестстройбанка сохраняться.
Интересно обратить внимание на другой полюс рейтинга и отметить ряд банков с очень высокими значениями норматива Н1 (100% и более). В представленном рейтинге число таких банков составляет 30 единиц, при этом большая часть из них это очень маленькие банки, которые фактически не ведут деятельности. Кроме того, среди рекордсменов по нормативу достаточности также есть и средние банки с капиталом 1-3 млрд. руб. (4 банка). Анализ показал, что все они являются дочками иностранных банков (АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" принадлежит второму по размеру банку Китая "Bank of China Limited (BOC Limited)", ЗАО "СМБСР Банк" является дочкой одного из крупнейших японских банков Sumitomo Mitsui Banking Corp., ООО "Фольксваген Банк РУС" входит в группу Volkswagen AG, а ОАО "НБК-Банк" принадлежит Народному сберегательному банку Казахстана).
Возвращаясь к банкам с небольшим значением достаточности капитала, стоит отметить их большую разнородность (здесь и небольшие региональные банки, и достаточно крупные банки с федеральным масштабом деятельности). На 1 января 2011 года 9 банков имеют норматив достаточности менее 11%, что является небольшой величиной и делает данные банки очень чувствительными к внешним шокам, так как "запас прочности" у них достаточно мал. Еще 34 банка имеют норматив достаточности в интервале 11-12%, что уже не столь критично, но в среднесрочной перспективе ограничивает возможности по развитию этих банков без привлечения средств акционеров. Среди 43 банков с достаточно низким уровнем достаточности капитала можно выделить такие крупные банки как: НБ "ТРАСТ" (ОАО), ОАО "МИнБ", ОАО КБ "Восточный", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "Собинбанк" и "НОМОС-БАНК" (ОАО).
В числе банков, которым удалось значительно улучшить свой норматив в декабре 2010 года, уже упоминавшийся ранее ОАО Удмуртинвестстройбанк, ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Губернский банк "Тарханы", ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "ВБРР", ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ", АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО), АКБ "Инвестбанк" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК". Эти банки заметно увеличили норматив достаточности капитала и это, скорее всего, отразилось на повышении их устойчивости и надежности. Большинству банков удалось улучшить ситуацию с достаточностью за счет сопоставимого роста собственного капитала. Например, ОАО АКБ "РОСБАНК" продемонстрировал рост собственного капитала в декабре на впечатляющие 115%. Но и среди этой группы банков есть исключение, это ОАО "Губернский банк "Тарханы", который продемонстрировал двукратный рост норматива достаточности за месяц при сокращении капитала. Таким образом, данный банк в декабре резко сократил объем своей деятельности (произошло сокращения активов взвешенных с учетом риска).
В целом на начало 2011 года ситуация с достаточностью капитала в банковской системе России не вызывает опасений. Среднее значение норматива находится на высоком уровне, и в целом в банковской системе наблюдается даже небольшой избыток капитала, который позволит быстро развиваться хорошо капитализированным банкам в ближайшие два года без постоянного поиска источников пополнения собственных средств.
В данный рейтинг включены российские банки, которые публикуют формы отчетности №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. Ряд российских банков, в том числе крупнейших, не включены в рейтинг по причине того, что их отчетность по формам №134 и №135 не приведена на сайте ЦБ РФ.
Настоящий рейтинг отражает позиции банков по нормативу достаточности капитала (норматив Н1), рассчитанному согласно Инструкции Банка России № 110-И самими банками и опубликованному на сайте ЦБ РФ.
Норматив достаточности капитала банка (Н1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА-Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
