Рэнкинги

Кризис ликвидности отразился на нормативах – рейтинг банков

Москва, 24 фев - РИА Новости. Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» составил очередной рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3) на основе данных ЦБ РФ. В рейтинге представлены данные на 1 января 2012 года по 868 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т. Методика рейтинга предполагает обработку и ранжирование данных из форм отчетности №135.

Один из наиболее важных показателей, характеризующих текущее состояние банковской системы – ликвидность, в 2011 году демонстрировал существенные колебания. Если на 1 января 2011 года, по оценкам экспертов «РИА-Аналитика», в банковской системе России объем избыточной ликвидности составлял порядка 1-2 трлн руб., то на начало 2012 года наблюдался дефицит ликвидности в объеме 400-700 млрд руб.

Существенное сокращение ликвидности стало заметно летом. В июле и особенно августе ликвидность заметно снизилась, а в сентябре ситуация с ликвидностью стала по-настоящему драматической. Процентные ставки по межбанковским кредитам выросли очень значительно, сальдо операций ЦБ с банками оказалось отрицательным впервые с февраля 2010 года, а объем операций прямого РЕПО 28 сентября превысил 200 млрд руб. Для сравнения, последний раз дневной объем операций прямого РЕПО превышал 100 млрд руб. в январе 2010 года. И если объем оборота операций прямого РЕПО за месяц в первой половине 2011 года не превышал 50 млрд руб., то в сентябре 2011 года он составил 1800 млрд руб. В октябре тенденции сентября усилились многократно. Объем сделок РЕПО в октябре почти в два раза превысил совокупный объем сделок за весь январь-сентябрь 2011 года и превысил рекордное значение октября 2008 года. Таким образом, мини кризис избытка ликвидности в начале 2011 года перерос в полноценный кризис нехватки ликвидности к концу 2011 года.

Центральный Банк России активно помогал банкам справиться с проблемами ликвидности. Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности осенью стабильно закрепилось в отрицательной области, а в отдельные даты октября и ноября чистая помощь ЦБ российским банкам была в абсолютных величинах на уровне аналогичных показателей в период острой фазы последнего финансового кризиса.

Снижение объемов свободной ликвидности сказалось на нормативах ликвидности банков. К концу 2011 года норматив текущей ликвидности в среднем по банковской системе опустился ниже 80%. Такой уровень наблюдался последний раз в докризисное время – в 2008 году.
Негативная ситуация с ликвидностью во второй половине 2011 года привело к росту числа банков, у которых наблюдалось нарушение нормативов ликвидности в течение месяца. Если, в середине 2011 года в отдельные месяцы не было ни одного банка с нарушением нормативов ликвидности, то в ноябре и декабре пять банков нарушали нормативы ликвидности.

По итогам декабря ТРЕВЕЛ БАНК нарушал нормативы и мгновенной и текущей ликвидности (23 января 2012 года данный банк лишился лицензии). У других банки нарушителей (ЗАО "Промсбербанк", ОАО "ПотенциалБанк", "Конгресс-Банк" ОАО и АКБ "ОБПИ" (ОАО)) наблюдалось нарушение только одного норматива.

На 1 января 2012 года 53 банка характеризовались достаточно низкими значениями нормативов текущей ликвидности (менее 60%), что заметно больше чем на 1 января 2011 года (38 банков). Кроме того, банков с очень низкими значениями нормативов текущей ликвидности (55% и менее) по итогам 2011 года стало почти в полтора раза больше – 21 на 1 января 2012 года против 14 на 1 января 2011 года.

Ситуация с распределением банков по значению нормативов мгновенной ликвидности очень похожая и свидетельствует, что в целом ситуация с ликвидностью за 2011 год ухудшилась. На 1 января 2012 года 12 банков имели очень низкие (менее 20%) значения норматива мгновенной ликвидности против 10 банков на 1 января 2011 года. А банков со значением норматива мгновенной ликвидности в диапазоне 20-30% на 1 января 2012 года было 48 единиц (на 1 января 2011 года 40 банков). В относительных величинах доля банков с невысоким значением норматива мгновенной ликвидности на 1 января 2012 года выросла до 6.9%, против 5.7% на 1 января 2011 года.

Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», банков, которые одновременно испытывают дефицит как мгновенной, так и текущей ликвидности, в 2011 году также стало заметно больше. Сопоставив значения обоих нормативов у банков, можно отметить, что на 1 января 2011 года всего 9 банков имели низкие значения обоих нормативов, а на 1 января 2012 года их было 13.

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности в PDF-формате >>