РИА Рейтинг - 28 дек. Банковские ликвидность и достаточность являются одними из важнейших характеристик банковского сектора. Выполнение нормативов Центробанка РФ по достаточности и ликвидности является обязательным условием для банков, а их нарушение с высокой вероятностью могут привести к отзыву банковской лицензии и банкротству. Состояние нормативов характеризует, как банковскую систему в целом, так и каждый отдельный банк в частности.
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 декабря 2012 года по 859 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.
Анализ показывает, что в настоящее время ситуация с нарушениями обязательных нормативов Центробанка РФ не вызывает серьезного беспокойства. Требования Центробанка РФ по достаточности собственных средств во втором полугодии 2012 года нарушались только двумя банками в сентябре. За тот же период проблемы с выполнением нормативов по ликвидности возникли только у шести банков, что заметно меньше, чем в первом полугодии 2012 года. В ноябре текущего года только один банк - АКБ "Заречье" (ОАО), в течение двух дней не смог выполнить требования ЦБ РФ по текущей ликвидности (норматив Н3). Однако к концу месяца ему удалось стабилизировать ситуацию – на 1 декабря 2012 года норматив Н3 составил 62.8%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ждать ухудшения ситуации с выявленными нарушителями в декабре не стоит. Однако в начале года может наблюдаться локальное увеличение числа нарушителей обязательных нормативов из-за неравномерного расходования бюджетных средств в первые месяцы года, что приведет к обострению проблем с ликвидностью, а также из-за возможного продолжения тщательных проверок банков Северо-Кавказского региона и Дагестана в частности.
В то же время ситуация с ликвидностью в целом по банковской системе была не однозначной – спрос на деньги со стороны банков вырос на фоне улучшения нормативов. Причина роста спроса на денежные средства со стороны банков – их стремление подкопить ликвидности к концу года, как для улучшения финансовых показателей на основную отчетную дату, так и для подстраховки на случай проблем с ликвидностью в начале следующего года. Хотя ставки краткосрочных кредитов на межбанковском рынке подросли незначительно (менее 0.1 процентных пункта), среднедневное сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности в ноябре составило -197 млрд руб., хотя в октябре оно было равно -158 млрд руб. Налицо значительное ухудшение – в сентябре этот показатель составлял - 50 млрд. руб., а августе -16 млрд руб. Только в июне и июле текущего года отрицательные значения сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности были больше.
По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в ноябре немного ухудшились средние по отрасли показатели Н3 и Н4, однако благодаря обильному предоставлению краткосрочной ликвидности Банком России произошло улучшение по Н2. В ноябре улучшение значений показателя Н2 продемонстрировал 421 банк, ухудшение – 436. Ситуация по Н3 была несколько иной – положительная динамика Н3 зафиксирована у 495 банков, отрицательная – у 398. Нехватку мгновенной ликвидности (значение норматива Н2 между 20% и 30%) в ноябре испытывали 34 банка, что на 13 меньше, чем в октябре, острейший дефицит ее был зафиксирован только у двух банков. Низкие показатели текущей ликвидности (значение норматива меньше 60%) на 1 декабря зафиксированы у 74 банков, что на 6 единиц меньше, чем на 1 ноября, а существенный ее дефицит (значение норматива меньше 55%) - у 29 кредитных организаций, что равно их количеству месяц назад. Скорее всего, в декабре ситуация с нормативами продолжит улучшаться, что будет связано с фактором «годовой отчетности».
Положительной динамике норматива достаточности капитала по банковской системе РФ в ноябре поспособствовал рекордный рост собственного капитала кредитных организаций России. Прирост собственного капитала в ноябре был на уровне 237 млрд руб., что является лучшим показателем в 2012 году. За месяц собственный капитал увеличил 72% российских банков. В результате на 1 декабря 2012 года собственные средства банков достигли 6.04 трлн руб., а среднее значение норматива Н1 по банковской системе составило 13.6%, что на 0.3 процентных пункта выше, чем на 1 ноября 2012 года. В декабре в связи с выпуском рядом крупных банков субординированных еврооблигаций средний уровень достаточности, может снова вырасти, даже несмотря на ожидаемое существенное увеличение активов.
Рост среднего значения норматива достаточности по банковской системе произошел благодаря крупным банкам, так как у большей части кредитных организаций (440 единиц или 51.2%) он снизился, и только у 417 (48.5%) вырос.
Среднее значение норматива достаточности у лидеров банковской отрасли страны остается ниже, чем по системе в целом, однако в ноябре именно ведущие банки увеличивали собственный капитал более высокими, чем среднеотраслевые, темпами. Основной прирост пришелся на Сбербанк, который благодаря чистой прибыли и субординированным облигациям увеличил собственный капитал за месяц на 104 млрд руб., в результате чего норматив достаточности у него составил 12.7% на 1 декабря 2012 года против 12% на 1 ноября 2012 года. Весьма высокие показатели абсолютного прироста собственных средств также за счет субордов показали ВТБ – увеличение на 38.5 млрд руб. или на 7.4% и ООО "ХКФ Банк" – на 11.6 млрд руб. или на 31.9%.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, основная причина нынешних рекордных темпов роста собственного капитала – введение в 2013 году повышенных коэффициентов по розничным необеспеченным ссудам, а также весьма низкие показатели норматива достаточности у части крупных игроков. У ряда кредитных организаций нагрузка на капитал после введения новых правил существенно возрастет, и банки предпочли подготовиться заранее. В то же время после вступления в силу новых норм регулирования средние значения норматива достаточности по банковской системе вновь пойдут вниз. Динамика же ликвидности в начале 2013 года во многом будет зависеть от того, как бюджетные деньги будут поступать в экономику.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 декабря 2012 года в pdf-формате >>