РИА Рейтинг - 5 ноя. Снижение рентабельности, а соответственно, и возможности по увеличению капитала, станет существенным ограничивающим фактором для российского банковского бизнеса в 2014 году. Значительные законодательные изменения регулирования достаточности капитала, связанные с внедрением «Базеля-3», также приведут к дополнительному давлению на участников рынка.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 октября 2013 года по 845 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Ситуация с нарушителями в третьем квартале заметно улучшилась 

В третьем квартале 2013 года количество банков-нарушителей нормативов существенно сократилось по сравнению со вторым кварталом. В июле-сентябре 2013 года шесть банков не выполнило требования Центробанка РФ по нормативам ликвидности, нарушений по достаточности капитала не допустил ни один банк. Во втором квартале одиннадцать банков нарушали как нормативы ликвидности, так и достаточности капитала. 

Нарушителями в третьем квартале становились менее крупные банки, чем в первом полугодии, что также является положительным фактором. Самым крупным по размерам нарушителем стал ЗАО АКБ "Алеф-Банк", на 1 октября 2013 года располагающийся на 184 месте по объему активов и допустивший незначительное нарушение норматива текущей ликвидности Н3 однократно в июле. Все остальные банки, не исполнившие требования Центробанка РФ по ликвидности, располагаются за пределами шестисот крупнейших. Так, например, нарушители сентября 2013 года - ООО "Атлас Банк", Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО) и ОАО АБ "Народный банк РТ" занимают 677, 792 и 852 место по размеру активов соответственно. В то же время ОАО АБ "Народный банк РТ" уже неоднократно в текущем году не укладывается в норматив текущей ликвидности – ранее нарушения у него были зафиксированы 18 июня и 1 августа, причем с каждым разом они становятся более глубокими. И Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО), и ОАО АБ "Народный банк РТ" не смогли выправить ситуацию и на отчетную дату – 1 октября, норматив Н3 у них составил 19.3% и 41.7% соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, число нарушителей в четвертом квартале может немного вырасти, однако значительного ухудшения ситуации с нарушителями в российской банковской системе не произойдет.

Новая гонка процентных ставок не за горами

Ситуация на рынке ликвидности в третьем квартале оказалась несколько спокойней, чем во втором, когда процентные ставки на межбанковском кредитном рынке вышли на максимумы с 2009 года. В то же время заметного улучшения не произошло, ставки по-прежнему держатся вблизи рекордных значений. По мнению экспертов РИА Рейтинг, к концу года банки вновь будут активно накапливать ликвидность, поэтому ставки по межбанковским ссудам выйдут к майским значениям, а возможно даже превзойдут их.

Слабое улучшение ситуации с короткой ликвидностью не привело к уменьшению числа банков с низкими значениями Н2. Число банков со значениями Н2 ниже 30% за квартал выросло на 3 единицы и достигло 39 банков. В то же время уменьшилось количество банков, у которых норматив Н3 оказался ниже 60% - их на 1 октября 2013 года осталось 69 единиц, что на девять меньше, чем на 1 июля 2013 года.

Дефицит капитала сохраняется у значительного числа банков

Достаточность капитала российской банковской системы на 1 октября 2013 года снизилась на 0.1 процентных пункта по сравнению с 1 июля и составила 13.4%. В то же время на 1 сентября текущего года норматив Н1 по банковской системе опустился еще ниже и достиг минимального значения с 1 октября 2012 года – 13.2%. Основной причиной снижения достаточности капитала российских банков стали меры Центробанка РФ, направленные на ограничение бурных темпов роста потребительского кредитования.

На 1 октября нехватка капитала (норматив Н1 ниже 12%) отмечена у 22.4% из представленных в рейтинге банков. Изменение по сравнению с 1 июля незначительные – тогда Н1 ниже 12% был зафиксирован у 21.8% банков. По-прежнему число банков с нехваткой капитала сохраняется на рекордном уровне за все время существования современной банковской системы РФ.

За третий квартал выросло количество банков, у которых отмечены низкие значения как нормативов ликвидности, так и достаточности. Подобная ситуация является весьма рискованной для любой кредитной организации. На 1 июля 2013 года банков с дефицитом ликвидности и достаточности было семь, у двух из них - ОАО "АБ "ПУШКИНО" и КБ "Первый Экспресс" (ОАО), позднее были отозваны лицензии. На 1 октября 2013 года число банков с низкими значениями одновременно достаточности и ликвидности возросло до 11 единиц.

В дальнейшем банкам будет еще сложнее соответствовать требованиям Центробанка РФ по достаточности капитала, хотя и 2013 год оказался весьма непростым в этом плане. Во-первых, в 2014 году вновь повысятся коэффициенты риска по сверхдорогим потребительским кредитам. Во-вторых, будут подняты минимальные резервные требования по кредитам, не генерирующим достаточный финансовый поток, то есть процентные платежи по которым ниже двух пятых ставки рефинансирования в рублях или LIBOR – по валюте. В результате под ударом окажутся как банки, активно работающие на розничном рынке, так и вовлеченные в связанные инвестиционные проекты. 

Давление на достаточность капитала будет оказывать и падающая рентабельность российского банковского сектора. Общее ухудшение ситуации в российской экономики, а также растущая доля просроченной задолженности по потребительским кредитам ограничат объемы капитализируемой банками прибыли.

Заметные изменения произойдут в 2014 году и в законодательном регулировании достаточности капитала российских банков. С 1 января 2014 года вдобавок к ныне существующему нормативу достаточности собственных средств будут введены два дополнительных – базового и основного, что связано с внедрением в России норм «Базеля-3». Поэтому весьма вероятна активизация отзывов лицензий в 2014 году в связи с недостаточностью капитала.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 октября 2013 года в pdf-формате >>