Рэнкинги

Число банков, нуждающихся в докапитализации, приближается к 200

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

 

РИА Рейтинг - 10 сен. В летние месяцы текущего года достаточность капитала российских банков достаточно быстро снижалась, что было вызвано, с одной стороны, быстры ростом активов. Но с другой стороны, по мнению экспертов РИА Рейтинг, более сильное влияние оказывали изменения в банковском регулировании, которые привели к росту резервов и соответственно к сокращению собственного капитала, а также к росту активов взвешенных с учетом риска. В конечном итоге среднее значение норматива достаточности капитала по банковской системе в целом на 1 августа 2012 года опять обновило исторический минимум за всю современную историю России, составив 13.3%. Таким образом, «запас прочности» у банковской системы сократился до 33% с более чем 100% на начало 2010 года.

Рост капитала не компенсирует роста рисков

Относительно резкое ухудшение произошло в июне и июле 2012 года. И если в июне на сокращение среднего значения норматива достаточности помимо всего прочего оказала влияние слабая динамика собственного капитала российских банков (в июне капитал вырос всего на 0.1% или 3.7 млрд руб.). то в июле же сокращение достаточности капитала с 13.8% до 13.3% на 1 августа произошло, несмотря на рост собственного капитала на 1.9%. Суммарно за два летних месяца достаточность снизилась на 0.8 процентного пункта, а по сравнению с 1 января 2012 года снижение составило 1.4 процентного пункта.

Столь стремительное снижение достаточности капитала у российских банков обусловлено ростом активов, взвешенных с учетом рисков. Это связано с тем, что Центробанк РФ ужесточает регулирование отрасли, и в частности к ряду активов (в первую очередь к кредитам) с 1 июля 2012 года стали применятся повышенные коэффициенты риска, поэтому активы, взвешенные с учетом риска, выросли в большей степени, чем активы  в целом. 

Банки, пытаясь скомпенсировать ужесточение правил расчета нормативов, старались нарастить собственный капитал. По итогам июля собственный капитал российских банков вырос на 105 млрд руб., что является очень неплохим результатом, и более значительный абсолютный месячный прирост собственного капитала у банков России наблюдался до этого только несколько раз в кризис и при IPO госбанков. По итогам июля рост собственного капитала наблюдался у 614 банков, а снижение – у 234-х. Таким образом, абсолютное большинство банков демонстрирует рост собственного капитала, однако этого недостаточно для предотвращения падения среднего значения норматива достаточности капитала по банковской системе в целом.

Согласно исследованию Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», в июле лишь у 168 российских банков из 862, опубликовавших отчётность по состоянию на 1 августа 2012 года на сайте ЦБ, продемонстрировали рост норматива достаточности, 691 банк или 80% - снижение. Таким образом, снижение норматива достаточности затронуло практически все банки страны.

Снижение нормативов пока не приводит к нарушениям

В июле, как и в мае текущего года, ни один банк не нарушил обязательный норматив достаточности капитала. При этом в июне нарушителями были два банка. Таким образом, несмотря на радикальное сокращение нормативов достаточности капитала, увеличения числа нарушителей фактически не происходит. 

В июле, как и в прошлые месяцы, продолжился рост числа банков, испытывающих дефицит собственного капитала. Согласно расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 августа 2012 дефицит собственного капитала наблюдался уже у 178-ми или у 19.8% от всех исследуемых банков. Число банков с дефицитом достаточности капитала фактически удвоилось по сравнению с началом года, когда таких банков было 11.5%. А еще совсем недавно,  по состоянию на 1 июня 2012 года, дефицит собственного капитала был отмечен  лишь у 15.4% банков. Таким образом, число банков, для которых становится актуальной проблема поиска способов докапитализации, стремительно растет. 

Очень низкий показатель норматива достаточности (менее 11%) на 1 августа  2012 года наблюдается у 60 банков, что составляет 7% от их общего числа, при этом на 1 июня их число составляло лишь 33 банка, и для сравнения на начало 2012 года доля кредитных организаций с острым дефицитом капитала была равна 1.8%, то есть в 3.5 раза меньше текущего уровня. 

Вызывает определенные опасения, что среди банков с низкой достаточностью капитал присутствует большое число крупных банков. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (21 по размеру активов по расчетам РИА Рейтинг) на 1 августа имеет значение достаточности капитала на уровне 10.61, что соответствует лишь 830 результату среди 862 банков страны, ОАО "МИнБ" (34 по размеру активов) - 10.31 (844 место в стране по значению норматива достаточности капитала), а у ОАО "Промсвязьбанк" (11 по размеру активов) норматив достаточности капитала равнялся 10.28, и только у 16 банков в стране достаточность капитала хуже, чем у Промсвязьбанка. 

Так как во многом к столь радикальному снижению нормативов достаточности привели разовые события (изменения в законодательстве), а не снижение собственного капитала, то особенно больших опасений по поводу устойчивости российской банковской системы у экспертов РИА Рейтинг нет. Однако теперь вероятность нарушений нормативов российскими банками возросла, поэтому до конца года, весьма вероятно, увеличение числа отзывов лицензий по причине недостаточного объема собственного капитала.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Достаточность капитала банков по состоянию на 1 августа 2012 года в pdf-формате >>