Рэнкинги

Более двух десятков банков имеют острые проблемы с ликвидностью

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

 

РИА Рейтинг - 5 сен. С сентября 2011 года дефицит ликвидности стал привычным для банковской системы явлением и похоже пока не собирается уходить с повестки главных проблем сектора. Благодаря массированной денежной подпитке ЦБ РФ в мае-июне текущего года, к 1 июля 2012 года банкам удалось выйти на уровень начала года по значениям показателей нормативов ликвидности. В июле же ситуация с ликвидностью, несмотря на остающийся почти неизменным объем вливаний, вновь стала ухудшаться.

Объем операций прямого РЕПО в июле продолжил свой рост. Если в июне 2012 года среднедневной оборот по операциям прямого РЕПО составлял 511 млрд руб., то в июле – уже 555 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в мае, когда он был равен 360 млрд руб. и в 29 раз больше, чем в феврале текущего года. Подобные показатели хорошо иллюстрируют не только факт сохраняющихся проблем с ликвидностью у коммерческих банков, но и то, что зависимость банковской системы от вливаний ЦБ РФ становится все более сильной. При этом процентные ставки по межбанковским кредитам в июле несколько снизились относительно июня 2012 года, когда они находились на максимальных уровнях с середины 2009 года. Однако отчасти это можно объяснить тем, что в июне банки стремились поднакопить ликвидность для демонстрации хороших финансовых показателей по итогам полугодия, и это обострило конкуренцию за денежные средства. В июле эта  необходимость отпала, что и привело к некоторому снижению накала спроса на межбанковском рынке кредитования.

Еще один индикатор, характеризующий ситуацию с ликвидностью, продолжает сигнализировать о её углубляющемся дефиците. Ставки по депозитам для населения продолжили свой рост, начавшийся еще в середине 2011 года. На конец месяца максимальная процентная ставка по вкладам в рублях среди крупнейших банков страны поднялась на 0.22 процентного пункта до 10.15%. Средства населения, наряду с кредитами ЦБ РФ, становятся важнейшими источниками расширения пассивной базы для банков, так как возможности привлечения остальных видов ресурсов сейчас сильно ограничены.

Для выяснения того, как обстоят дела с ликвидностью у отдельных банков, эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (Группа РИА Новости) провели очередное исследование банков России по значениям нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3), составив рэнкинг по этим показателям. В рэнкинге представлены данные на 1 августа 2012 года по 861 банку, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Ухудшение ситуации с ликвидностью в июле по сравнению с июнем 2012 года сказалось и на росте числа нарушителей обязательных нормативов ЦБ РФ. В июне 2 банка нарушали требования ЦБ по ликвидности: ООО КБ «КАМЧАТКА», который не исполнил требования по текущей и мгновенной ликвидности, и ОАО «АК БАРС» БАНК, трижды в течение месяца не достигший обязательных значений показателя текущей ликвидности. Несмотря на потерю лицензии, случай с ООО КБ «КАМЧАТКА» не вызывает серьезных опасений за стабильность банковской системы, так как данная кредитная организация находилась в восьмой сотне банков по размеру активов.   Если  же нарушения нормативов ОАО «АК БАРС» БАНК (18 место по размеру активов на 1 июля 2012 года) примут систематический характер, то это будет поводом задуматься о возможных серьезных последствиях.

В июле 450 банков из представленных в рэнкинге (861), продемонстрировали снижение норматива мгновенной ликвидности (Н2), а у 410-ти банков он увеличился. В июне была зафиксирована противоположная тенденция – у 441 банка норматив Н2 показал рост. Количество банков с растущим нормативом Н3  увеличилось,  и по состоянию на 1 августа 2012 года достигло 435 единиц, тогда как месяцем ранее  таких было 430. 

По итогам июля выросло количество организаций, с низкими (в диапазоне 20% – 30%), значениями показателя Н2. На 1 августа 2012 года число таких банков составило 57 единиц, что больше не только, чем на 1 июля 2012 – 33, но и на 1 июня 2012 года, когда их было 49. Острый дефицит мгновенной ликвидности (значение Н2 меньше 20%) на 1 августа испытывали 8 банков, что также больше, чем на начало двух предыдущих месяцев. Однако пока такой рост не внушает серьезных опасений за систему в целом, так как все банки с острой нехваткой мгновенной ликвидности относятся к небольшим кредитным организациям. 

Число банков с нехваткой текущей ликвидности (Н3 меньше 60%), как и месяц назад, выросло на 8 единиц, и на 1 августа достигло 97. Крайне низкие значения показателя Н3 (меньше 55%) на 1 августа были зафиксированы у 31-ого банка, что опять же больше, чем на 1 июля 2012 года. Среди банков с очень низкими значениями нормативов текущей ликвидности фигурируют такие значительные игроки банковского рынка, как ВТБ 24 (ЗАО) (Н3 на 1 августа равнялся 54.98%) и АКБ "НРБанк" (ОАО) (Н3 – 50.02%).

Одновременные низкие значения текущей и мгновенной ликвидностью на 1 августа были отмечены у 27-ми кредитных организаций. В их число входят такие крупные банки, как АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) (Н2 – 22.3%, Н3 – 50.83%) , ОАО "АК БАРС" БАНК (Н2 – 28.93%, Н3 – 55%) и ООО "Русфинанс Банк" (Н2 – 29.82%, Н3 – 59.59%). При этом пять банков характеризуются острейшим дефицитом как мгновенной, так и текущей ликвидности, что вызывает серьезные опасения за их устойчивость в связи со способностью балансировать активы и обязательства по срокам, правда это не является дополнительным фактором риска для устойчивости финансовой системы, так как среди них нет ни одного значительного по размерам участника рынка.

Быстрое снижение средних значений нормативов ликвидности стало следствием ухудшения ликвидности у крупных банков. В целом ситуация с ликвидностью среди ста крупнейших банков страны хуже, чем в банковской системе в целом - снижение норматива Н2 в июле было зафиксировано у 65 банков из первой сотне по объему активов, а Н3 – у 53. 

По мнению экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», до конца года проблемы с ликвидностью вряд ли будут решены. Крупнейшие банки продолжат снижать нормативы, а ряд небольших кредитных организаций, допускающих их понижение ниже минимально допустимых пределов, вырастет, что в свою очередь ускорит процесс отзыва лицензий. Тем не менее, вряд ли проблемы с ликвидностью примут настолько масштабный характер, что приведут к негативной цепной реакции в группе крупных банков. Наиболее вероятно, ЦБ все же удастся сгладить наиболее острые проявления нехватки ликвидности за счет имеющихся ресурсов.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Ликвидность российских банков по состоянию на 1 августа 2012 года в pdf-формате >>