РИА Рейтинг - 9 ноя. В третьем квартале ситуация с банковской ликвидностью пришла к относительно стабильному состоянию. Это определялось тремя основными причинами. Во-первых, российские банки во многом уже приспособились к новым реалиям кредитно-денежной политики. Во-первых, сами банки стали предпринимать больше усилий в направлении стабилизации ситуации с ликвидностью, а не ждать смягчения денежной политики со стороны монетарных властей. Во-вторых, государство все же смягчило денежную политику – федеральное правительство разместило большой объем средств на депозитах банков, кроме того Центробанк РФ исправно выполнял роль «последней инстанции» в качестве кредитора банковской системы. Третей причиной стал сезонный фактор. С окончанием периода летних отпусков выросла деловая активность, что помогло банкам несколько улучшить свою ситуацию с ликвидностью. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале вместе с увеличением расходов федерального и региональных бюджетов ситуация с банковской ликвидностью может еще немного улучшиться.
Показатели операций Центробанка РФ также свидетельствуют об улучшении ситуации с банковской ликвидностью в третьем квартале. Среднедневное сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности в июле-сентябре 2012 года составило -112 млрд руб., против -192 млрд руб. во втором квартале. При этом ситуация в августе и сентябре была намного лучше, чем в июле и предшествующие месяцы 2012 года.
Однако, стоит отметить, что к концу сентября сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности опять заметно понизилось до уровня -300 млрд руб., 26 сентября показав минимальное с начала августа значение в -383 млрд руб. Значительные колебания данного показателя свидетельствуют, что российский банковский сектор пришел к новому состоянию, которое не отличается значительной устойчивостью. Таким образом, даже небольшое изменение внешней среды способно спровоцировать новый виток кризиса ликвидности.
Среднедневной объем операций РЕПО немного вырос в третьем квартале по сравнению с результатами второго квартала. Однако это было связано с рекордными показателями июля, при этом в августе этот показатель по сравнению с июлем снизился в 1.9 раза, а в сентябре среднедневной объем операций РЕПО был примерно на уровне августа. В целом в августе и сентябре значения этого показателя были на минимальном уровне с апреля текущего года. Это также свидетельствует о снижении остроты проблемы ликвидности в третьем квартале.
Улучшение средних показателей сказалось на состоянии и отдельных банков. Такой вывод можно сделать из очередного исследования банков России по значениям нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3), которое подготовили эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (Группа РИА Новости). В исследовании представлены данные на 1 октября 2012 года по 859 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.
В третьем квартале четыре банка нарушили обязательные нормативы ликвидности, что заметно меньше, чем во втором квартале. Описания нарушений в июле и августе тремя банками (ООО КБ «КАМЧАТКА», ОАО «АК БАРС» БАНК и АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО)) уже публиковались в предыдущих выпусках исследований состояния ликвидности РИА Рейтинг. В сентябре же единственным нарушителем оказался ОАО АКБ "РФА", который в течение 10 дней нарушал норматив мгновенной ликвидности (Н2). Нарушения норматива данным банком были не очень сильными, и к концу месяца ему удалось частично выправить ситуацию – на 1 октября 2012 года значение норматива Н2 равнялось 20.2% при минимально допустимом значении 15%.
В третьем квартале норматив мгновенной ликвидности (Н2) увеличился у 446-ти из представленных в рэнкинге 859 банков, при этом 409 кредитных организаций продемонстрировали его снижение. Таким образом, у большего числа банков наблюдалась позитивная динамика.
Ситуация с динамикой нормативов текущей ликвидности (Н3) также была достаточно хорошей. В третьем квартале положительную динамику данного показателя продемонстрировали 452 банка, а отрицательную – 403. У 74 банков на 1 октября 2012 года были зафиксированы значения норматива Н3 меньше 60%, тогда как на 1 июля таких было 89, а на 1 августа – 97 банков.
На 1 октября по сравнению с 1 июля 2012 года количество организаций с низкими (в диапазоне 20% – 30%) значениями показателя Н2 выросло – с 33 до 40. Острый дефицит мгновенной ликвидности (значение Н2 меньше 20%) на 1 октября испытывали лишь 3 банка, что намного меньше, чем на отчетные даты в предыдущие месяцы.
Если в летние месяцы крупнейшие банки имели более острые проблемы с ликвидностью, чем банковская система в целом, то в сентябре ситуация значительно поменялась. Более крупные банки демонстрировали лучшую динамику мгновенной и текущей ликвидности, а доля банков с низкими показателями значительно сократилась.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, период адаптации банков к новым реалиям кредитно-денежной политики в целом завершён. Однако, вероятнее всего, в 2013 году проблемы ликвидности могут обостриться, что будет обусловлено замедлением экономики и возможными сильными негативными внешними шоками, обусловленных влиянием мировых тенденций.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Ликвидность российских банков по состоянию на 1 октября 2012 года в pdf-формате >>