Рэнкинги

Все больше банков испытывают дефицит капитала

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг - 9 ноя. В третьем квартале текущего года показатель достаточности капитала российских банков продолжил свое снижение. На 1 октября 2012 года  норматив Н1, характеризующий уровень достаточности, достиг значения в 13.1%, тогда как на 1 июля 2012 года он составлял 13.8%. Основная причина столь значительного снижения – введение с 1 июля 2012 года новых требований ЦБ РФ к собственному капиталу кредитных организаций, повышающих коэффициенты риска по ссудам. В результате уже в июле среднее значение норматива достаточности по банковской системе России снизилось за месяц на 0.5 процентных пункта. В августе 2012 года показатель норматива достаточности не претерпел никаких изменений, но уже в сентябре он потерял еще 0.2 процентных пункта. В сентябре основным фактором, сказавшимся на снижении уровня достаточности по банковской системе РФ, оказалось сокращение собственного капитала кредитных организаций на 40 млрд руб. или на 0.7%. Причина отрицательной динамики капитала в целом по отрасли – уменьшение объема собственных средств Сбербанка на 81 млрд руб. Это произошло из-за приобретений в сентябре турецкого Denizbank и 70% доли в российском банке «БНП Париба Восток», которые обошлись соответственно в 3.5 млрд долларов и 5.1 млрд руб. 

Вообще же в третьем квартале 2012 года собственный капитал банковского сектора России вырос на 3.2% или на 177.3 млрд руб., в то время как объем активов за тот же период увеличился на 3.6%. За первые девять месяцев текущего года собственный капитал российских банков вырос на 7.7% или на 403.8 млрд руб., а активы - на 10.2%. Таким образом, собственный капитал растет заметно медленнее активов, что определяет нисходящий тренд нормативов достаточности по банковской системе.

В качестве одной из причин более медленного роста капитала выступает нежелание банков инвестировать заработанные средства в собственное развитие. За девять месяцев текущего года показатель прибыли по российской банковской системе достиг значения в 750.1 млрд руб., а собственный капитал увеличился, как уже говорилось, лишь на 403.8 млрд руб. 

В тоже время следует отметить и положительные тенденции у банков в области соблюдения требований ЦБ РФ по нормативам достаточности капитала. Из трех месяцев третьего квартала 2012 года в двух (в июле и августе) не было зафиксировано ни одного нарушения нормативов Н1. В сентябре же два банка допустили нарушение данного норматива. Банк «Огни Москвы», входящий в число 200 крупнейших банков по активам на начало октября, не исполнял требования ЦБ РФ по капиталу в течение 18 рабочих дней. Самое низкое зафиксированное значение Н1 у этого Банка в сентябре было равно 9.73% (минимально допустимое значение 10%). По информации Банка, неисполнение обязательных требований ЦБ РФ было связано с неправильным толкованием новой инструкции ЦБ РФ и норматив был пересчитан задним числом после проверки Банка России, что не дало возможности Банку исправить ситуацию. Однако уже к 1 октября 2012 года ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» смог улучшить ситуацию с нормативом достаточности, который равнялся 10.13%. Вторым нарушителем выступил ЗАО «ТУСАРБАНК», который трижды в течение сентября допускал падение значения норматива Н1, ниже обязательного уровня в 10%. 

Относительно небольшое количество нарушений, несмотря на значительное снижение показателя достаточности по банковской системе в третьем квартале, объясняется тем, что наибольшее снижение Н1 продемонстрировали те банки, у которых ситуация с нормативом была  на очень хорошем уровне. Скорее всего, ввиду негативной динамики показателей достаточности капитала у многих российских банков, серьёзнее проблемы с выполнением требований Центробанка РФ могут возникнуть у небольших кредитных организаций с невысокой прибыльностью и близким к предельным значениям Н1.

Для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг провели анализ банков РФ по достаточности капитала на 1 октября 2012 года. В исследование включены данные по 859 банкам, которые опубликовали свою отчетность согласно формам №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. В соответствии с методикой исследования банки ранжируются по значению норматива достаточности капитала на последнюю отчетную дату. 

В третьем квартале 2012 года 602 банка или 70% из представленных в рейтинге продемонстрировали снижение норматива достаточности капитала. Таким образом, большинство банков затронуты проблемой сокращения достаточности капитала. При этом по собственному капиталу динамика была противоположной – у 684 или 79.6% банков наблюдалось увеличение собственного капитала в июле-сентябре 2012 года. 

Серьезно увеличилось за квартал число банков, испытывающих дефицит собственного капитала (значение норматива Н1 меньше 12%). На 1 октября 2012 года таких кредитных организаций было 150 единиц или 17.8% от общего количества по банковской системе, тогда как на 1 июля 2012 года  – 120 единиц или 14.0%. В то же время, анализируя итоги  сентября, можно говорить о некотором улучшении, так как на 1 августа дефицит капитала отмечался у 19.8% банков. Улучшение в сентябре отчасти связано с сезонностью, так как в связи с окончанием квартала банки стремятся улучшить свои показатели к данной отчетной дате. 

Очень низкий показатель норматива достаточности (менее 11%) на 1 октября 2012 года продемонстрировали 45 банков или 5.2% от их общего числа, что также хуже, чем на 1 июля, когда острый дефицит капитала наблюдался у 3.1%. Однако это намного лучше, чем на 1 августа, когда таких банков было 7.0% от общего числа. 

Среди испытывающих дефицит собственных средств банков достаточно много крупных кредитных организаций, входящих в 30-ти крупнейших по объему активов. Например, у ОАО "УРАЛСИБ" (14 место по активам) норматив достаточности на 1 октября равнялся 10.46%, ОАО "Промсвязьбанк" (10 место) - 10.61%, ОАО КБ "Восточный" (30 место) -10.70%, ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (25 место) - 10.88%. Многие из этих банков последние месяцы демонстрировали высокие темпы роста, что и предопределило снижение нормативов достаточности у них. Для дальнейшего развития этим банкам необходима дополнительная докапитализация. 

Наибольшее сокращение собственного капитала в абсолютных величинах в третьем квартале отмечено у таких банков как ОАО "Сбербанк России" (-38.9 млрд руб.), ОАО "Банк Москвы" (-12.1 млрд руб.) и ОАО "Россельхозбанк" (-14.1 млрд руб.). Лидерами абсолютного прироста выступили ОАО Банк ВТБ (+23.9 млрд руб.), "НОМОС-БАНК" (ОАО)(16.3 млрд руб.) и ВТБ 24 (ЗАО) (16.1 млрд руб.). Крупнейшие десять банков по собственному капиталу в третьем квартале обеспечили только 17% его прироста, в результате чего их доля в совокупном капитале банков страны в целом сократилась на 1 октября до 52.8% с 54% на 1 июля.

Наибольшее увеличение собственного капитала в процентном соотношении в третьем квартале зафиксировано у ЗАО "ИШБАНК", ЗАО КБ "Росинтербанк" АКБ МОСОБЛБАНК ОАО – прирост на 211.7% или на 1.3 млрд руб., 138.05% или на 1.4 млрд руб. и 108.91% или на 3.8 млрд руб. соответственно.

Сложившаяся ситуация в третьем квартале с достаточностью капитала во многом обусловлена изменениями в законодательстве, которые привели к уменьшению значений норматива Н1. При этом из-за вступления в силу с 1 февраля 2013 года изменений, ужесточающих расчет рыночного риска, достаточность капитала продолжит снижаться в российской банковской системе. Поэтому уже в 2013 году для большого количества банков, по мнению экспертов РИА Рейтинг, размер  собственного капитала выступит в качестве огранивающего фактора для развития,  что может привести к стагнации банковского сектора. 

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Достаточность российских банков по состоянию на 1 октября 2012 года в pdf-формате >>