РИА Рейтинг - 5 дек. Октябрь стал лишь вторым месяцем в 2012 году, когда среднее значение норматива достаточности капитала по банковской системе в целом выросло. На 1 ноября 2012 года данный показатель был равен 13.2%, что на 0.1 процентных пункта выше, чем на 1 октября текущего года. Однако несмотря на рост значения норматива Н1 в октябре, по мнению экспертов РИА Рейтинг, ситуация с достаточностью капитала в банковской системе России продолжает оставаться весьма напряженной.
Причиной октябрьского роста норматива достаточности стала рекордная для текущего года положительная динамика собственного капитала. На 1 ноября 2012 года объем собственных средств всех банков России составил 5.8 трлн руб., что на 159.8 млрд руб. или на 2.8% больше, чем на 1 октября 2012 года. Таким образом, в октябре прирост собственного капитала банковской системы РФ обогнал аналогичный показатель для активов, составивший 2.7%. Это и привело к росту достаточности капитала.
В качестве позитивного фактора можно отметить высокую дисциплину в исполнении обязательных требований Центробанка РФ по достаточности капитала. В октябре ни один из банков не нарушил норматив Н1. На протяжении последних четырех месяцев только в сентябре два банка не исполняли требования Центробанка РФ по достаточности капитала. Следует отдельно отметить, что введение с 1 июля 2012 года повышенных коэффициентов риска по ссудам, оказавшее дополнительную нагрузку на капитал, не привело к росту числа нарушений.
Для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг провели анализ банков РФ по достаточности капитала на 1 ноября 2012 года. В исследование включены данные по 859 банкам, которые опубликовали свою отчетность согласно формам №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. В соответствии с методикой исследования банки ранжируются по значению норматива достаточности капитала на последнюю отчетную дату.
В то время как среднее значение норматива достаточности капитала по банковской системе в целом в октябре 2012 года выросло, число банков, продемонстрировавших его увеличение, напротив, оказалось меньше тех, у которых он снизился. На 1 ноября 2012 года по сравнению с 1 ноября 2012 года норматив Н1 вырос у 373 банков или 43.4% от представленных в рэнкинге, снизился – у 479 единиц или 55.8%. Следовательно, рост значения норматива достаточности капитала объясняется не столько позитивной динамикой всего сектора, сколько увеличением объема собственных средств у ряда крупных игроков отрасли.
Всего 580 банков или 67.5% из представленных в рэнкинге продемонстрировали рост собственного капитала в октябре, а 271 кредитная организация или 31.5% – его сокращение. При этом почти 90% прироста было обеспечено лишь пятнадцатью банками, каждый из которых увеличил собственные средства больше чем на 1 млрд руб. Для сравнения, в третьем квартале только девять банков нарастили свой собственный капитал на аналогичную величину. Одной из причин складывающейся ситуации, скорее всего, является то, что в последнее время у крупнейших банков наблюдалось заметное снижение норматива Н1 из-за быстрого роста их активов, и они вынуждены были компенсировать прежнее отставание в темпах роста капитала от динамики активов. Второй вероятной причиной, по мнению экспертов РИА Рейтинг, является высокая прибыль у лидеров банковского сектора. И в третьих, в преддверии ужесточения правил расчета достаточности капитала в начале 2013 года, ряд крупных банков, которые будут наиболее сильно затронуты новыми правилами, могли начать подготовку к этому уже сейчас.
В тройку лидеров по показателю наибольшего абсолютного прироста собственного капитала в октябре 2012 года вошли: ОАО Банк ВТБ, ОАО "Сбербанк России" и ОАО "АЛЬФА-БАНК", продемонстрировавшие увеличение собственных средств на 53.9 млрд руб. или на 11.6%, 26.7 млрд руб. или на 1.7% и 24.3 млрд руб. или на 16.6% соответственно. Столь существенный рост собственных средств у ОАО Банк ВТБ и ОАО "АЛЬФА-БАНК" был связан с получением субординированных кредитов.
Рекордсменом октября 2012 года по показателю относительного прироста собственного капитала стал ОАО Банк "Объединенный капитал", благодаря дополнительной эмиссии акций на 2.8 млрд руб. увеличивший его почти в 12 раз. На 1 ноября 2012 года объем собственных средств данного банка достиг величины в 3.06 млрд руб., тогда как на 1 октября 2012 года он составлял 0.26 млрд руб. При этом норматив Н1 у ОАО Банк "Объединенный капитал" на 1 ноября 2012 года составил 257.6%, что соответствует четвертому месту в стране по данному показателю.
Наибольшее сокращение собственного капитала в абсолютных величинах в октябре 2012 года продемонстрировал ОАО "ТрансКредитБанк", у которого он уменьшился его на 2.05 млрд руб. или на 3.1%, что связано с сокращением объема субординированного кредита. Кроме него в тройку по абсолютным объемам снижения собственных средств вошли ОАО "Нордеа Банк" и ОАО "БИНБАНК"– на 0.68 млрд руб. или 2.4% и 0.66 млрд руб. или 3.5% соответственно.
Число банков, испытывающих на 1 ноября 2012 года нехватку собственных средств (значение норматива Н1 меньше 12%), увеличилось по сравнению с 1 октября 2012 года на 5 единиц и достигло величины в 155 банков или 18.2% от общего количества представленных в рэнкинге. По мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, число банков с невысокими значениями норматива достаточности капитала в конце текущего года немного сократиться, что будет связано с желанием менеджмента банков немного «приукрасить» свою отчетность к основной отчетной дате.
Острый дефицит собственного капитала (Н1 – менее 11%) на 1 ноября 2012 года зафиксирован у 44 банков или у 5.1% от представленных в рэнкинге, что на одну единицу меньше, чем на 1 октября 2012 года. Для сравнения, на 1 августа 2012 года такие банки составляли 7% от общего числа. Рост их числа в июле было связано с изменением норм банковского регулирования. Тенденция последних месяцев по сокращению числа кредитных организаций с острым дефицитом собственного капитала говорит о постепенной адаптации банков к новым правилам расчета достаточности.
Динамика собственного капитала и его достаточности в конце года будет определяться двумя основными разнонаправленными факторами. Банкам необходимо увеличивать собственные средства ввиду грядущих с 1 февраля 2013 года ужесточения правил расчета норматива Н1. Этому будет способствовать ожидаемая высокая прибыль, которую банки традиционно фиксируют в конце года. Однако темпы прироста активов могут оказаться еще более высокими. В связи с этим, по мнению экспертов РИА Рейтинг, норматив достаточности по банковской системе в целом составит на 1 января 2013 года 13.0-13.3%.
Динамику норматива достаточности в 2013 году будут в основном определять вводимые Центробанком РФ с 1 февраля и с 1 июля 2013 года новые требования расчета достаточности капитала. В результате, по мнению экспертов РИА Рейтинг, среднее значение норматива Н1 в 2013 году опустится ниже 13%.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Достаточность российских банков по состоянию на 1 ноября 2012 года в pdf-формате >>