РИА Рейтинг – 6 фев. В четвертом квартале 2012 года произошло традиционное для конца года обострение ситуации с ликвидностью, в то же время показатель достаточности капитала банков продемонстрировал лучшую за последние годы динамику.
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 января 2013 года по 858 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.
Число нарушений нормативов в первом квартале, возможно, вырастет
Проведенный экспертами РИА Рейтинг анализ нарушений обязательных нормативов достаточности и ликвидности банками свидетельствует о том, что ситуация пока далека от негативной. Незначительные нарушения нормативов ликвидности в четвертом квартале 2012 года допускались ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" – в октябре, АКБ "Заречье" (ОАО) – в ноябре и КБ "Гаранти Банк - Москва" (ЗАО) – в декабре. Такое число не выполнивших требования Центробанка РФ по ликвидности является небольшим по меркам последних лет.
С нарушением нормативов достаточности ситуация так же не вызывает тревогу В октябре и ноябре невыполнений обязательного норматива достаточности капитала не было, однако в декабре сразу два банка нарушили данный норматив. В течение двадцати дней в декабре, из них семнадцать подряд, не выполнял требования Центробанка РФ по Н1 ОАО КБ "Стройкредит" – 1 декабря 2012 года этот показатель опустился у него до 9.37%. На 1 января 2013 года ОАО КБ "Стройкредит" удалось немного выправить ситуацию и довести норматив достаточности капитала до 10.01%. Еще одной кредитной организацией, не сумевшей выполнить требования Центробанка РФ по Н1 в течение десяти дней подряд, стал АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО). К 1 января 2013 года он также смог решить проблемы с достаточностью капитала и продемонстрировал показатель Н1 в 11.10%. Стоит отметить, что нарушения, допущенные указанными банками, являются достаточно серьезными, так как Банк России имеет право отозвать лицензию, если банк не выполнил обязательные нормативы более чем пять раз за 30 операционных дней.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в начале 2013 года возможен некоторый рост числа нарушений обязательных нормативов ликвидности, связанный с традиционной жесткой денежно-кредитной политикой финансовых властей в первые месяцы года. Однако масштабных отзывов лицензий по причине невыполнения требований Центробанка РФ не ожидается. В то же время регулярное ужесточение в 2013 году требований Банка России к капиталу кредитных организаций могут привести к тому, что не все банки смогут соответствовать новым правилам. Вероятно, в 2013 году число нарушений норматива достаточности капитала банками, равно как и количество отзывов лицензий по этой причине, вырастет по сравнению с относительно спокойной второй половиной 2012 года. Совсем маловероятно, что столь серьезные последствия коснутся крупнейших российских банков, входящих в ТОП-200 по активам.
Ликвидность в дефиците
В четвертом квартале банки традиционно вступают в серьезную конкуренцию за ликвидные ресурсы. Причиной выступает стремление банков обеспечить себе «подушку безопасности» на начало следующего года – на случай слабой динамики расходования средств бюджета в первые месяцы нового года. Это ведет к тому, что процентные ставки на межбанковском кредитном рынке растут. В октябре 2012 года краткосрочные процентные ставки МБК выросли на 0.6–0.7 процентных пункта, при этом в ноябре и декабре их рост продолжился, хотя и в меньшей степени. Таким образом, процентные ставки МБК к концу года достигли многолетних максимумов, фактически вернувшись к уровням конца 2009 года.
На имевший место дефицит ликвидности также указывает тот факт, что от месяца к месяцу увеличивалось и отрицательное среднедневное сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности. В декабре 2012 года оно составило -521 млрд руб., что значительно больше, чем в ноябре - -197 млрд руб. и октябре – 158 млрд руб.. Кроме того, декабрьский показатель был выше предыдущего рекордного результата 2012 года – в июне он был равен -336 млрд руб.
В конечном итоге дефицит ликвидности сказался на нормативах. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в декабре 2012 года произошло заметное ухудшение среднего показателя в банковской системе страны по нормативу мгновенной ликвидности (Н2).
Несмотря на общие проблемы с ликвидностью, в четвертом квартале наблюдалась положительная динамика числа банков с дефицитом ликвидности. Уменьшилось количество банков с нехваткой мгновенной ликвидности (значение Н2 между 20% и 30%) – на 1 января 2013 года их стало 35 единиц вместо 40 кварталом ранее. С нормативом текущей ликвидности ситуация аналогичная. Только у 35 банков на 1 января 2013 года значение норматива Н3 оказалось меньше 60%, что значительно лучше, чем на 1 октября 2012 года, когда таких было 74 единицы. Положительная динамика отчасти связана с тем, что банки на ключевую в году отчетную дату (1 января) стараются немного «приукрасить» свою отчетность.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика ликвидности в первой половине 2013 года во многом будет зависеть от того, каким образом будет расходоваться бюджет. Если в начале года, по традиции, госфинансирование будет отставать от плана, то это может вызвать кратковременное ухудшение ситуации с банковской ликвидностью.
Достаточность капитала на перепутье
Значительное улучшение показателя норматива достаточности капитала в четвертом квартале 2012 года – до 13.7% на 1 января 2013 года с 13.1% на 1 октября 2012 года, в основном было обеспечено рекордным приростом собственного капитала банков. С октября по декабрь включительно собственные средства банковского сектора РФ выросли на 467 млрд руб. или на 8.3%, что более чем в 2.5 раза больше, чем в третьем квартале 2012 года. Одной из причин столь значительных темпов наращивания банками своего капитала стали грядущие ужесточения требований ЦБ.
Наиболее сильно изменения в расчете достаточности собственного капитала ударят по банкам, ориентированным на потребительское кредитование, а также активно вовлеченным в операции с ценными бумагами второго и третьего эшелонов. К началу октября у многих банков, специализирующихся на розничном кредитовании, из-за значительно опережающего роста активов по сравнению с динамикой собственных средств, достаточность капитала находилась на очень невысоких уровнях. Поэтому именно крупнейшие и розничные банки, например, такие, как ТКС Банк (ЗАО), КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), Связной Банк (ЗАО) стали лидерами прироста собственного капитала в последнем квартале 2012 года.
Несмотря на рекордный рост капитала, не у всех банков достаточность находится на хорошем уровне. Нехватка собственного капитала (значение Н1 менее 12%) на 1 января 2013 года была отмечена у 108 банков или у 12.6% от представленных в рейтинге. В течение большей части 2012 года наблюдался рост числа банков с дефицитом капитала – на 1 августа 2012 года дефицит капитала был зафиксирован у 19.8% банков. Таким образом, в конце 2012 года негативная тенденция была переломлена.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году значительно увеличится нагрузка на капитал банков в связи с ужесточением регулирования ЦБ. И если банковскому сектору грядущие изменения снизят достаточность в среднем на 0.4-0.7 процентных пункта, то для ряда розничных банков они будут заметно более существенными. В результате уже в первом квартале показатель Н1 в целом по банковской отрасли может снизиться до 12.7%. Таким образом, в течение всего 2013 года именно достаточность капитала станет одним из главных ограничительных факторов для роста банковского сектора.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 января 2013 года в pdf-формате >>