РИА Рейтинг - 11 дек. В октябре ситуация с ликвидностью несколько обострилась после стабилизации в предыдущие месяцы. Это, впрочем, было вполне ожидаемо, так как наступило время квартальных налоговых платежей. Однако в целом внешние условия для российского банковского сектора были умеренно благоприятны, без видимых резких ухудшений.
За октябрь среднедневное сальдо операций Центробанка РФ по абсорбированию/предоставлению ликвидности составило -158 млрд руб., что значительно ниже, чем в сентябре, когда оно было равно -51 млрд руб. Однако в период пика дефицита ликвидности в мае и июне этот показатель был гораздо ниже – -196 млрд руб. и -336 млрд руб. соответственно, так что до пиковых значений еще достаточно далеко. При этом скорость ухудшения состояния ликвидности в октябре вызывает определенные опасения.
Значительно вырос и среднедневной объем операций РЕПО, то есть банки продолжают привлекать ликвидность у Банка России во все более возрастающих объемах. Если в сентябре среднедневной объем операций РЕПО составлял 328 млрд руб., то уже в октябре он достиг 440 млрд руб. Подросли и ставки, под которые Центробанк РФ кредитует коммерческие банки, в среднем на 0.1-0.2 процентных пункта.
Ухудшение ситуации с ликвидностью сказалось и на краткосрочных ставках рынка межбанковского кредитования, которые продемонстрировали значительный прирост в октябре текущего года по сравнению с сентябрем. В среднем он составил 0.6-0.7 процентных пункта. И если в сентябре ставки МБК в сентябре порой были ниже 4.6%, то в октябре ниже 5.5% они не опускались.
Ухудшение ситуации с ликвидностью сказалось и на значениях нормативов ликвидности банковской системы. Это следует из очередного исследования банков России по значениям нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3), которое подготовили эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (Группа РИА Новости). В исследовании представлены данные на 1 ноября 2012 года по 859 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.
Единственным нарушителем нормативов ликвидности в октябре был ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" (333 место по активам на 1 октября 2012 года), который в течение трех дней подряд не исполнял обязательные требования Центробанка РФ по Н3. Нарушения были незначительными, и уже к 1 ноября 2012 года Банку удалось выправить ситуацию – значение норматива текущей ликвидности у него составило 68.31%.
В целом по банковской системе в октябре количественная динамика нормативов мгновенной и текущей ликвидности была почти одинаковой, но при этом скорее негативной. Улучшение ситуации с Н2 было зафиксировано у 412 банков, по Н3 – у 411, а ухудшение – у 447 и 448 соответственно.
В октябре 2012 года увеличилось количество банков с низкими (в диапазоне между 20% и 30%) значениями мгновенной ликвидности. Таких банков на 1 ноября 2012 года насчитывалось 47, что на 7 единиц больше, чем на 1 октября. Острейший дефицит ликвидности (ниже 20%) был зафиксирован только у трех банков, причем у одного из них - ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК", в ноябре была отозвана лицензия.
Также несколько ухудшилась ситуация и с текущей ликвидностью – на 1 ноября 2012 года 80 банков имели значения ее показателей ниже 60%, тогда как на 1 октября таких было 74 единицы. Серьезную ее нехватку на 1 ноября 2012 года испытывали 29 банков, тогда как 1 октября 2012 года – 25 кредитных организаций. Рост числа банков с низкими значениями нормативов ликвидности отражает рост ее дефицита в банковской системе.
Октябрьское ухудшение ситуации с ликвидностью в разных ее аспектах по-разному отразилась на крупных банках. Если низкие значения норматива мгновенной ликвидности наблюдались только у четырех банков из ста крупнейших, то есть крупнейшие банки здесь чувствовали себя лучше, чем банковский сектор в целом, то по текущей ликвидности ситуация была несколько хуже – 14 банков из ста крупнейших испытывали её нехватку.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, ожидаемое вследствие цикличности расходования бюджетных средств смягчение денежно-кредитной политики в ноябре и декабре приведет к небольшому улучшению ситуации с ликвидностью, что особенно скажется на крупнейших банках, которые имеют лучший доступ к бюджетным денежным потокам.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Ликвидность российских банков по состоянию на 1 ноября 2012 года в pdf-формате >>