РИА Рейтинг – 1 мар. Начало 2013 года для российской банковской системы оказалось достаточно спокойным. Ситуация с достаточностью капитала и ликвидностью не вызывает в целом опасений, несмотря на отрицательную динамику активов и кредитного портфеля, а также рост просроченной задолженности.
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках постоянного мониторинга банковской системы России провело исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 февраля 2013 года по 860 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.
Только один банк нарушал нормативы в январе
Результаты проведенного экспертами РИА Рейтинг анализа свидетельствуют, что ситуация с нарушителями нормативов достаточности и ликвидности не вызывает озабоченности. В январе 2013 года нарушений норматива достаточности не было, и только у одного банка были зафиксированы неисполнения обязательного требования ЦБ РФ по мгновенной ликвидности (Н2). АБ "БРП" (ОАО) восемь дней в январе нарушал данный норматив, причем не смог выправить ситуацию и к концу месяца – 31 января его значение составляло 10.47% при минимально допустимых 15%. Самая низкая величина данного показателя у АБ "БРП" (ОАО) была зафиксирована на 10 января 2013 года – 1.35%.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшее время число нарушителей нормативов достаточности и ликвидности останется небольшим. Некоторый рост количества банков, не выполняющих обязательные требования по достаточности, возможен в связи с вводимыми с 1 февраля новыми правилами расчета рыночного риска и повышением резервов на возможные потери по необеспеченным ссудам с 1 марта, увеличивающими нагрузку на собственный капитал банков. Некоторые кредитные организации могут не успеть подготовиться к этим изменениям, что приведет к нарушениям нормативов.
Состояние ликвидности улучшилось, вернувшись к ситуации осени 2012 года
Ситуация с состоянием банковской ликвидности в январе 2013 года заметно улучшилась. После роста в течение всего четвертого квартала процентных ставок по межбанковским кредитам, объемов операций прямого РЕПО и отрицательного сальдо по предоставлению/абсорбированию ликвидности Банком России, в январе 2013 года динамика по всем этим индикаторам сменилась на противоположную. Процентные ставки по предоставленным краткосрочным межбанковским кредитам опустились на 0.5-0.7 процентных пункта, вернувшись к уровню сентября 2012 года. Среднедневной объем аукционов прямого РЕПО в январе 2013 года составил 347 млрд руб., что более чем в два раз меньше, чем в декабре 2012 года, когда он был равен 709 млрд руб. Среднедневное сальдо по операциям по предоставлению/абсорбированию ликвидности Банка России в январе 2013 года составило -69 млрд руб. против -521 млрд руб. в декабре, что также является максимальным значением с сентября 2012 года. Данные показатели свидетельствуют о том, что в январе наблюдалось заметное улучшение ситуации с ликвидностью, однако системный дефицит ликвидности по-прежнему сохраняется. Ряд коммерческих банков остро нуждается в рефинансировании со стороны Центробанка РФ.
Ослабление дефицита ликвидности сказалось и на средних значениях нормативов. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, средние значения нормативов ликвидности по банковской системе на 1 февраля 2013 года улучшились по сравнению с 1 января 2013 года.
Улучшение ситуации с банковской ликвидностью сказалось на снижении числа банков с нехваткой мгновенной ликвидности. На 1 февраля 2013 года только у 35 банков было зафиксировано значение Н2 меньше 30%, что на 8 единиц меньше, чем на 1 января 2013 года. При этом дефицит текущей ликвидности расширился – число банков со значениями Н3 меньше 60% на 1 февраля 2013 года выросло на 13 единиц по сравнению с 1 января 2013 года и составило 48 банков.
В январе 2013 года увеличилось количество банков, одновременно испытывающих нехватку мгновенной и текущей ликвидности – на 6 единиц, до 10 кредитных организаций. Среди них есть и два достаточно крупных банка - ОАО АКБ "АВАНГАРД" и ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", входящих в число пятидесяти крупнейших банков по величине активов.
Достаточность капитала в январе и феврале снижалась
На 1 февраля 2013 года значение норматива достаточности капитала по банковской отрасли составило 13.6%, снизившись по сравнению с 1 января 2013 год на 0.1 процентный пункт. Сокращение произошло вследствие слабого роста собственного капитала банков – всего на 0.3% или на 20.7 млрд руб. Кроме того, на снижении достаточности сказалось увеличение доли просроченной задолженности.
Во многом слабая динамика собственного капитала по банковской системе объясняется его снижением у ОАО Банк ВТБ на 24.4 млрд руб. или на 4.5% из-за отрицательного результата по операциям с ПФИ. В то же время норматив достаточности у ВТБ остается на неплохом уровне – на 1 февраля 2013 года Н1 у банка был равен 14%, что выше среднерыночного уровня.
Лучшую динамику собственного капитала в относительных величинах среди крупнейших банков, входящих в первую сотню по активам, в январе продемонстрировали АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ОАО "ВБРР", ОАО "Банк БФА", которые увеличили его на 11.2% (+1.39 млрд руб.), на 10.5% (+0.54 млрд руб.) и 9% (+0.64 млрд руб.). Причинами роста капитала у данных кредитных организаций стала прибыль, полученная в январе 2013 года.
В январе 2013 года значения норматива достаточности выросли у 47.5% банков, представленных в рейтинге, а уменьшились – у 51.5%. Динамика в январе 2012 года была чуть лучше – тогда норматив достаточности снизился только у 50.6% банков. Таким образом, значительно выросло количество банков, испытывающих нехватку капитала (Н1 менее 12%). На 1 февраля 2013 года их было 130 единиц или 15.1%, что на 22 единицы больше, чем на 1 января 2013 года.
У крупнейших банков на 1 февраля 2013 года сложилась еще более напряженная ситуация – 35% кредитных организаций из ста крупнейших имеют значение норматива достаточности менее 12%. Однако, по мнению экспертов РИА Рейтинг, это не вызывает сильных опасений за устойчивость банковской системы, так как крупные банки гораздо лучше могут управлять своей достаточностью.
Наибольшее снижение достаточности капитала в январе среди банков с низкими значениями норматива достаточности на 1 февраля 2013 года (Н1 менее 12%) продемонстрировали два небольших банка, занимающих места в шестой сотне кредитных организаций по активам – ООО "ЛЕНОБЛБАНК" и ЗАО КБ "Квота-банк". По сравнению с 1 января 2013 года на 1 февраля 2013 года нормативы достаточности у этих банков потеряли 19.5% и 18.6% соответственно и достигли значений в 11.1% и 11.5%. Для небольших банков это является весьма опасной тенденцией.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, после введения с 1 февраля 2013 года положения 387 П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» вместо ранее действовавшего 313-П, средняя достаточность капитала по банковскому сектору России может снизиться на 0.3-0.4 процентных пункта до примерно 13.3% на 1 марта. Более всего достаточность капитала снизится у кредитных организаций, занимающихся операциями с ценными бумагами второго и более низких эшелонов.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 февраля 2013 года в pdf-формате >>