Исследования

Главные тенденции в регулировании банков в феврале-марте 2016 года

РИА Рейтинг – 12 апр. В феврале – марте в области банковского регулирования было довольно большое число событий, которые в большей степени направленны на ужесточение регулирования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, можно выделить пять основных регулятивных тенденций в февраля-марта 2016 года:

1) Банк России предпринял шаги в направлении сокращения валютных рисков в экономике. По всей видимости, монетарные власти озаботились валютными рисками не только непосредственно у банков, но и у банковских клиентов. Широко освещаемая проблема валютных ипотечников, теоретически может повториться и в корпоративном секторе. В выступлениях представителей регулятора отмечается, что корпоративные заемщики злоупотребляют валютными кредитами, зачастую не адекватно оценивая свои валютные риски, а порой и вовсе занимаются валютными спекуляциями на заемные средства. И хотя формально у банков собственные валютные риски почти полностью захеджированы, банки де факто подвержены заметным валютным рискам со стороны заемщиков, которые выражаются в росте просроченной задолженности по валютным кредитам. Для борьбы с этими негативными тенденциями Центробанк РФ предложил сразу целый пакет регулятивных мер. Во-первых, в инструкцию 139-И были внесены поправки, вводящие повышенные коэффициенты в отношении валютных активов. Для различных валютных активов коэффициенты риска устанавливаются в диапазоне 1,1-1,5. Стоит отметить, что в проекте предусмотрены исключения. В частности повышающий коэффициент не распространяется на юридических лиц имеющих выручку в иностранной валюте в объемах достаточных для обслуживания ссудной задолженности, а также повышающие коэффициенты риска не будут применяться к кредитным требованиям, относящимся к I-III группам активов. Во-вторых, в пассивной части с 1 апреля Банк России повысил на один процентный пункт до 5,25 нормативы обязательных резервов по средствам клиентов в валюте, за исключением обязательств перед физическими лицами. Кроме того, в рамках ПОД/ФТ валютные операции подлежат пристальному контролю, что также часто ограничивает валютное кредитование. По мнению экспертов РИА Рейтинг, данные меры заставят банки более осторожно относится к кредитованию в валюте и в целом к формированию валютных пассивов. В среднесрочной перспективе можно ожидать снижение валютных ставок привлечения средств банками, однако валютные кредиты не будут дешеветь. В целом в ближайший год эксперты РИА Рейтинг не ожидают значительного изменения в доле валютных активов и валютных пассивов в российской банковской системе, так как все же основные объемы валютных кредитов привлекают крупнейшие российские экспортеры.

2) В феврале-марте активизировалось обсуждение планов повышения базовой ставки отчисления в АСВ. Стоит отметить, что базовая вставка за последние 10 лет снижалась 2 раза, в мае 2007 года с максимальной отметки в 0,15% до 0,13% и в сентябре 2008 года до законодательного минимума в 0,1%. На данный момент размер базовой ставки продолжает находиться на уровне 0,1% от среднего дневного остатка по счетам физических лиц, за исключением не подлежащих страхованию средств. Согласно законодательству базовая ставка не должна превышать 0,15% (в некоторых случаях базовая ставка может быть увеличена до 0,3%, но не более чем на два квартала в течение 18 месяцев). В конце января совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить взносы для так называемых «банков-превышенцев» с 0,12% до 0,15% тем, кто платит дополнительные взносы, и с 0,25% до 0,3% для банков, которые будут платить повышенные дополнительные взносы. По этим ставкам банки начнут платить в третьем квартале по итогам II квартала. По всей видимости, монетарные власти не высоко оценивают объем дополнительных сборов с «банков-превышенцев» от увеличенных дополнительных взносов (речь идет о десятках миллионов рублей в квартал на фоне миллиардных платежей по базовой ставке). Поэтому решить проблему наполнения фонда АСВ предложено за счет всех банков, а не только банков с высокими процентными ставками. В публичном обсуждении фигурируют три варианта повышения базовой ставки, в первом варианте предлагается провести разовое повышение до 0,13% (начнет действовать с третьего квартала текущего года). Второй вариант предполагает двойное повышение до 0,11% (в III квартале) и до 0,14% в четвертом квартале 2018 года, а третий вариант предусматривает повышение до 0,12% (в III квартале 2016 года) и до 0,13% в третьем квартале 2018 года. Увеличение базовой ставки должно принести фонду АСВ лишние 7-14 миллиардов рублей в год (в зависимости от выбранного варианта). Кроме того, в последнее время рассматривается варианты расширения списка оснований для уплаты повышенных взносов, а не только высокие процентные ставки. Так как фактически идея дифференциации взносов от уровня розничных ставок провалилась (лишь 0,5% всех взносов формируют «банки-превышенцы»), хотя стоит признать благоприятное влияние данного правила на ограничение ставок на рынке. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятность повышения базовой ставки является достаточно высокой, так как, фактически, в фонде АСВ денег уже нет на выплаты по страховым случаем, и за последнее время Агентство уже несколько раз прибегало к помощи регулятора в виде кредитов, задолженность по которым на данный момент превышает 200 миллиардов рублей.

3) Банк России не будет продлевать льготный курс для расчета нормативов после 1 апреля текущего года. Данный шаг выглядит закономерным, ведь до этого действовали льготные курсы по состоянию на 1 января 2016 года, который был даже выше, чем рыночный курс (в марте рубль заметно укрепился на фоне дорожающей нефти). При этом помимо льготного курса, с 1 апреля прекращает действие такая мера поддержки, как реструктуризация ссуд без снижения их качества. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, отмена последних мер поддержки, введенных в разгар финансового кризиса в декабре 2014 года, не скажется на устойчивости банковской системы, так как банки к такому решению были готовы. В целом по нашему мнению, своевременность и масштаб принятия антикризисных мер был абсолютно адекватен сложившейся непростой ситуации на финансовом рынке в тот момент. Для многих банков использование антикризисных мер позволило избежать одномоментного значительного проседания капитала, и дало время адаптироваться к новым реалиям, в конечном итоге это стабилизировало банковский сектор России.

4) По всей видимости, Банк России с начала текущего года заметно увеличил использование инструмента введения предписаний в отношении деятельности банков. Точной статистики по предписаниям и ограничениям не публикуется (Эльвира Набиуллина в апреле заявила, что прорабатывается возможность в будущем публикации информации о таких решениях Центробанка РФ), поэтому в данном вопросе приходится ориентироваться на слухи на рынке и скупые комментарии со стороны регулятора. У экспертов РИА Рейтинг складывается впечатление, что в последние месяцы заметно чаще стали вводить ограничения в отношении средних и крупных кредитных организаций, да и общее число, по всей видимости, растет. В частности в начале 2016 года было озвучено, что 126 кредитных организаций имеют разного радо ограничения и запреты со стороны Центробанка РФ, тогда как в начале ноября озвучивалось число менее 80. Как ни парадоксально, есть вероятность, что рост числа предписаний свидетельствует не об ужесточении регулирования, а, напротив, о его небольшом смягчении. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, Центробанк РФ тем самым, вероятно, действует на опережение, и в превентивном порядке стимулирует менеджмент и руководство банка к самооздоровлению. Безусловно, не всем удается «исправится», и многие банки, о которых ходили слухи, о наложенных на них ограничениях, лишаются своих лицензий.

5) Банк России разрабатывает план воздействия на кредитные организации с низким уровнем информационной безопасности. Центробанк России объявлял, что к середине марта будут разработаны меры воздействия к банкам с низким уровнем IT-безопасности, но пока они не были опубликованы. Причиной для таких мер послужили как участившиеся в последнее время случаи хакерских атак на финансовые организации России, так и подозрения о причастности самих кредитных организаций к такого рода атакам. Например, ранее РИА Рейтинг уже сообщал о возможном масштабном заражении вирусами информационных систем нескольких сотен российских банков, что грозило многомиллиардными убытками для банковской системы. В целом аудит и повышение уровня информационной безопасности информационных систем российских банков является актуальной проблемой, и как мы ранее прогнозировали, последние события в скором времени должны привести к ужесточению требований к банкам в области IT- безопасности.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.  

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в  линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА НовостиР-СпортРИА НедвижимостьПрайм,  ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.