Исследования

Ситуация в банковском секторе: декабрь 2015 года - январь 2016 года

01.02.2016

РИА Рейтинг – 1 фев. Статистика декабря, опубликованная Центробанком РФ, в целом оказалась достаточно позитивной, что во многом совпало с ранее данным прогнозом РИА Рейтинг. Единственной «ложкой дегтя» стали данные по прибыли. Прибыль банковского сектора оказалась заметно ниже, чем прогнозировали эксперты «РИА Рейтинг». 

Темпы роста активов в декабре, как и в ноябре, были на относительно высоком уровне. В последнем месяце прошлого года активы выросли номинально на 5%, после роста на 1,2% в ноябре. Для сравнения в октябре наблюдалось сокращение активов на 1,4%. Номинальный прирост активов в декабре оказался самым высоким в 2015 году. Еще большая разница в динамике заметна при анализе очищенных от валютной переоценки темпов роста. Без ее учета в декабре активы выросли на 1,7%, против +0,2% и -0,4% в ноябре и октябре соответственно. В целом, за 2015 год активы банковского сектора, по данным Центробанка РФ, выросли на 6,9%, а без учета валютной переоценки сократились на 1,6%.

В ноябре-декабре 2015 года ситуация с кредитованием экономики была относительно спокойной. При этом если в ноябре наблюдалось восстановление кредитования, после фронтального снижения кредитной активности в сентябре-октябре, то результат декабря не столь однозначен. В ноябре номинальный объем корпоративного ссудного портфеля вырос на 2,2% (с учетом валютной переоценки +1,2%), а в декабре прирост составил уже 3% (-0,8% с учетом валютной переоценки). В декабре кредитование физических лиц показало минимальный рост – на 0,1% за месяц, после трех месяцев снижения. В целом, кредитование экономики (корпоративных клиентов и физических лиц) за декабрь выросло на 2,3% против сокращения на 0,4% и 0,1% в октябре и сентябре и роста на 1,6% в ноябре. При этом стоит отметить, что весь прирост декабря был связан с валютной переоценкой, без ее учета кредитный портфель сократился на 0,6% (худший результат с июня месяца).

В декабре банкам удалось очень хорошо нарастить пассивную базу, даже учитывая эффект 13-й зарплаты. Прирост депозитов физических лиц в декабре, по данным Центробанка РФ, составил 8%, что является рекордом с декабря 1998 года. При этом реальные темпы роста, без учета валютной переоценки, также были очень высокими – 5,1%, против 0,7% в октябре и 0,6% в ноябре. Анализ статистики рынка вкладов на сайте АСВ позволяет предположить, что основной причиной роста вкладов в конце 2015 года были крупные вкладчики. Например, за третий квартал в России число вкладов более 1,4 миллионов рублей выросло на 150 тысяч или почти на 14%, при этом средний размер крупного вклада превышает 7 миллионов рублей. По мнению экспертов РИА Рейтинг, наблюдаемый быстрый рост вкладов является следствием возврата в Россию капиталов из-за рубежа. Косвенно на это также указывает более слабое падение рубля по сравнению с ценами на нефть, и очень высокие обороты валютного рынка в последние месяцы. 

Прирост средств корпоративных клиентов в декабре также продемонстрировал позитивную динамику (+8,8%), причем даже с учетом валютной переоценки результат был очень хорошим – прирост составил 3,9%. 

Ложкой дегтя при этом стала динамика прибыли в декабре. После четырехмесячной положительной динамики прибыли, в банковской системе зафиксирован рекордный для 2015 года месячный убыток – 72 миллиарда рублей. Убыток стал следствием проблем у Внешпромбанка, а также у ряда других крупных банков. В целом, несмотря на плохой результат декабря, РИА Рейтинг сохраняет прогноз на 2016 год по прибыли – 400-470 миллиардов рублей.

Ситуация с отзывом банковских лицензий в последние месяцы остается достаточно стабильной. В декабре-январе 12 банков лишили лицензий (11 принудительно, 1 добровольно), для сравнения, в октябре-ноябре своих лицензий лишилось 27 кредитных организаций. По расчетам РИА Рейтинг, суммарный объем активов лишенных в последние 2 месяца лицензии кредитных организаций на 1 октября 2015 года составил 393 миллиарда рублей (это примерно 0,49% суммарных активов банковской системы России на 1 октября). За период с 1 декабря 2015 года по 1 февраля 2016 года случилось два крупных отзыва лицензий – Внешпромбанк, у которого активы на 1 октября активы составляли 289 миллиардов рублей (входил в ТОП-40 крупнейших банков), и Русстройбанк – 41,6 миллиарда рублей (ТОП-200).

Банковские тенденции в декабре-январе

1) Тенденция восстановления прибыльности банковского сектора, которая наблюдалась последние месяцы, резко оборвалась в декабре. Финансовый результат банковского сектора в декабре стал наихудшим в 2015 году. За месяц суммарный убыток российских банков составил 72 миллиарда рублей, против прибыли в 71 миллиард рублей в ноябре, при этом эксперты РИА Рейтинг ожидали, что в декабре будет прибыль 90 миллиардов рублей. Причиной «провального» декабря является значительный рост резервов на возможные потери, которые за месяц увеличились более чем на 230 миллиардов рублей, против 102 миллиардов месяцем ранее. Основной виновник- это Внешпромбанк, который попал под внешнее управление в декабре, и уже на 1 января 2016 года отразил порядка 75 миллиардов рублей убытка, а в середине января банк лишился лицензии. Примерно вдвое меньший убыток в декабре был у РОССЕЛЬХОЗБАНКа, а РОСТ БАНК показал убыток в 15 миллиардов рублей. Разовые убытки этих трех банков во многом определили плохой результат банковской отрасли в декабре в целом. 

2) В январе произошел очередной очень крупный отзыв лицензии у банка. Банк России принял решение об отзыве лицензии у Внешпромбанка, что является крупнейшим, по абсолютному объему активов, случаем в России. По размеру активов банк входил в число ТОП-40 (39-е место в рейтинге РИА Рейтинг на 1 января 2016 года), а объем активов, по нашим расчетам, на начало 2016 года составлял 267 миллиардов рублей. До этого отзыва рекорд принадлежал Банку Российский Кредит, у которого объем активов на момент принудительного лишения лицензии составлял 173 миллиарда рублей. Однако даже не масштаб банка является самым примечательным в данной ситуации (о том, что лицензии будут отзываться у крупных банков, было понятно уже в 2015 году), а то, что, согласно сообщению Центробанка РФ, разница («дыра» в балансе) между обязательствами и активами банка составляет астрономические 187 миллиардов рублей. Скрыть растрату или потерю такого гигантского объема средств банк смог, подделав все типы отчетности, начиная с первичной. Кроме того, обращает на себя внимание широкий круг серьезных клиентов у Внешпромбанка, что позволяло надеяться на высокое качество управления банком и значительную вероятность санации, даже если качество менеджмента «подкачает». Поэтому столь большая «дыра» в балансе стала неожиданностью

3) Еще одним важным итогом последних двух месяцев стало сильное ослабление рубля. В отдельные торговые сессии обвал курса национальной валюты к доллару и евро напоминал события 98 года. Напрямую на банковский сектор курс рубля оказывает не столь большое влияние, как в прошлом, однако в среднесрочной перспективе турбулентность российской валюты негативно влияют на деловую активность и платежеспособность ряда заемщиков (импортеры и компании, находящиеся в инвестиционной фазе). По мнению экспертов РИА Рейтинг, обесценение рубля и отмена с 1 января 2016 года послаблений в виде льготного курса может привести к нарушениями норматива Н6 по валютным кредитам. 

4) На фоне падения цен на нефть и опасений за будущее бюджета с конца декабря в средствах массовой информации начались активные обсуждения приватизации крупнейших государственных банков: Сбербанка и ВТБ. В целом это не новая идея, в государственном плане приватизации лидеры российского банковского сектора стоят давно, однако продажи госпакетов всегда откладывались из-за недооцененности рынком данных активов, по мнению чиновников. Эксперты РИА Рейтинг, оценивают вероятность продажи госпакетов данных банков в среднесрочной перспективе как низкую.

5) Заметное влияние в среднесрочной перспективе на банковский сектор может оказать создание нового объеденного госбанка. На официальном уровне идет обсуждение объединения дочек ВЭБа («Глобэкс» и Связь-банк) с дочкой АСВ - «Российским капиталом». По оценкам РИА Рейтинг, объединенный банк войдет в ТОП-20 крупнейших банков России. Кроме того, обсуждается (на уровне слухов) роль данного госбанка в качестве мегасанатора.

Тенденции в области банковского регулирования в декабре-январе

1) В декабре продолжилась тенденция ужесточения регулирования в части ПОД/ФТ. В частности в конце 2015 года был принят в третьем чтении закон, а в январе разработана методология (матрица индикаторов) его применения, по которому Росфинмониторинг будет передавать сведения о подозрительных клиентах банков в Банк России, для того что бы Центробанк РФ мог информировать все банки о подозрительных компаниях или даже для формирования «черных списков». Темп борьбы монетарных властей с серыми схемами по-настоящему высокий, и, по всей видимости, не снизится.

2) Еще одной важной тенденцией декабря-января стало возбуждение очередных уголовных дел в связи с незаконной банковской деятельностью, и в частности задержание председателя правления Внешпромбанка Ларисы Маркус. При этом стоит отметить высокую скорость возбуждения таких дел в последнее время. В частности руководство Внешпромбанка попало под следствие еще до отзыва лицензии в банке, тогда как раньше сначала отзывалась лицензия, и только спустя длительный период времени возбуждались уголовные дела. На этом фоне АСВ предложило внести ряд правок в законодательство о досудебном запрете на поездки за рубеж и замораживании активов собственников и руководителей банков, в отношении которых введены ограничения или ведется расследование.

3) Ассоциация «Россия» в январе обратилась в Банк России с просьбой вернуть льготный курс (действовал до 1 января 2016 года) для расчета нормативов и принять дополнительные меры поддержки в связи с девальвацией рубля. В частности предлагается продлить срок использования льготного курса для расчетов нормативов по активам (до окончания срока действия активов). Кроме того, последовала просьба разрешить в нынешней экономической ситуации реструктуризацию ссуд без снижения оценки их качества. Центробанк РФ 29 января принял решение о продлении «льготного» курса. Для формирования отчетности можно использовать курс на 1 января 2016 года, однако лишь для расчетов норматива максимального размера на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21), а для расчета нормативов достаточности все ровно придется использовать актуальный курс рубля. 

4) В декабре Совета директоров Центробанка РФ принял решение приравнять с 1 января 2016 года ключевую ставку и ставку рефинансирования. Напомним, в сентябре 2013 года Центробанк РФ преобразовывал систему денежно-кредитной политики, главным ориентиром была выбрана ставка по операциям РЕПО, тогда как ставка рефинансирования начала использоваться для расчета штрафов, пеней и расчета государственных субсидий. Также стоит отметить, что в декабре 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о применении во всех правительственных актах с 1 января 2016 года ключевой ставки ЦБ вместо ставки рефинансирования. В целом данное нововведение приведет систему ставок Центробанка РФ в соответствии с общемировой практикой. Очень большого влияния приравнивание ставки рефинансирования к ключевой ставке не окажет, лишь повысится граница налогообложения по дешевым кредитам (с 5,5% до 7,33%), а граница налогооблагаемой базы по депозитам вырастет с 13,25% до 16%.

5) Банк России с 1 января 2016 вводит большой пакет поправок в регулирование в связи с имплементацией Базеля III, включая снижение порогов по достаточности капитала. Пакет предусматривает как ряд ужесточений, так и послаблений в виде снижения минимального требования к достаточности собственных средств (капитала) банка. При этом также вводится дополнительные надбавки к уровню достаточности, в том числе контрциклическая надбавка, которая временно установлена на нулевом уровне. То, что контрциклическая надбавка установлена на нулевом уровне, говорит об оценке регулятором текущей ситуации в банковском секторе как кризисной. 

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.  

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в  линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА НовостиР-СпортРИА НедвижимостьПрайм,  ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.