Москва, 2 апр – РИА Новости. После периода явного дефицита, который наблюдался во второй половине 2011 года, в первые месяцы текущего года ситуация с банковской ликвидностью стабилизировалась. К началу марта 2012 года нехватка ликвидных денежных средств ощущалась только у небольшой части банков.
Результатом нормализации ситуации с ликвидностью в феврале стало снижение процентных ставок межбанковского кредитования. Если во второй половине январе текущего года межбанковские процентные ставки по кредитам на срок менее недели были на уровне 5.5-6.5%, то в феврале они снизились примерно на 1 процентный пункт. В свою очередь, объем операции прямого РЕПО также заметно снизился – в январе максимальный дневной объем был более 240 млрд руб., а в феврале – 180 млрд руб., при этом среднедневной оборот по операциям прямого РЕПО в феврале снизился в 2.5 раза до 19 млрд руб. с 49 млрд. руб. в январе.
Для выяснения того, как обстоят дела с ликвидностью у отдельных банков Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» составил очередной рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3). В рейтинге представлены данные на 1 марта 2012 года по 870 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т. Методика рейтинга предполагает обработку и ранжирование данных из форм отчетности №135.
Как видно из результатов рейтинга, несмотря на заметное улучшение ситуации с ликвидностью в целом по банковской системе, у отдельных банков наблюдались проблемы. В феврале КБ "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (ООО) в течение шести дней нарушал норматив мгновенной ликвидности и в течение двух дней норматив текущей ликвидности. На 1 марта 2012 года значение норматива мгновенной ликвидности у банка УНИВЕРСАЛТРАСТ было менее 1% при необходимых 15%, а значение норматива текущей ликвидности – 1%, что в 50 раз меньше минимального разрешенного ЦБ значения по данному нормативу. Таким образом, данный банк потерял почти полностью ликвидность, и в краткосрочно и среднесрочной перспективе может обслуживать только примерно 1% своих обязательств (вкладов физических лиц, средств предприятий и т.д.). Банк УНИВЕРСАЛТРАСТ стал единственным банком в феврале, у которого наблюдались нарушения нормативов ликвидности.
Среди кредитных организаций, фигурирующих в рейтинге, 76 банков на 1 марта 2012 года характеризовались достаточно низкими значениями нормативов текущей ликвидности (менее 60%), что заметно больше чем на 1 января 2012 года и на 1 февраля 2012 года (53 банка и 63 банка соответственно). При этом банков с очень низкими значениями нормативов текущей ликвидности (55% и менее) на 1 марта 2012 года стало меньше на 2 единицы (26 на 1 марта 2012 года). Таким образом, динамика числа банков с низкими значениями нормативов текущей ликвидности неоднозначна, что свидетельствует о сохранении сложностей с ликвидностью у части банков, несмотря на общее улучшение ситуации.
Ситуация с распределением значений нормативов мгновенной ликвидности среди российских банков схожая – число банков с низкими значениями нормативов выросло по сравнению с предыдущей отчетной датой. На 1 марта 2012 года 10 банков имели очень низкие (менее 20%) значения норматива мгновенной ликвидности против 6 банков на 1 февраля. При этом двумя месяцами ранее (на 1 января 2012 года), насчитывалось 12 банков с очень низкими значения мгновенной ликвидности. Банков с невысокими значениями норматива мгновенной ликвидности в диапазоне 20-30% на 1 марта 2012 года насчитывалось 47 единиц (42 банков на 1 февраля и 48 банков на 1 января 2012 года).
Сопоставляя результаты по обоим показателям можно выявить банки, которые одновременно испытывают дефицит как мгновенной, так и текущей ликвидности, то есть ситуация с ликвидностью у них наиболее тяжелая. По итогам февраля число таких банков резко возросло. Если на 1 февраля 2012 года всего 12 банков имели низкие значения сразу двух нормативов, а на 1 января их было 13, то на 1 марта число таких банков выросло до 24 единиц. Данный результат является многомесячным максимумом, что свидетельствует о наличии и разрастании очага нестабильности. В то же время это обстоятельство не является серьезным поводом для беспокойства, поскольку речь идет лишь о небольших банках.
У крупнейших банков страны ситуацию с ликвидностью можно охарактеризовать как не вызывающую опасений. Все банки из тридцатки крупнейших демонстрируют значения норматив мгновенной ликвидности намного выше требуемого уровня. При этом только у трех крупнейших банков (КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО "ТрансКредитБанк") значение норматива текущей ликвидности было меньше 60%. Лидером среди крупнейших банков по нормативу текущей ликвидности на 1 марта стал ОАО "Сбербанк России" с результатом 163%, а по нормативу мгновенной ликвидности – ОАО "Нордеа Банк" – 325%.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности в PDF-формате >>