МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. По состоянию на 1 марта 2012 года ситуация с достаточностью капитала в банковской системе в целом не вызывает серьезных опасений. После периода довольно интенсивного снижения норматива достаточности капитала (отношение взвешенных по риску активов к собственному капиталу) наступила фаза стабилизации.
В среднем норматив достаточности капитала российских банков на 1 марта 2012 года составил 14.7% (минимальное допустимое ЦБ значение – 10%), что на 0.2 процентного пункта меньше чем на 1 февраля – 14.9%. В сравнении с изменениями норматива, наблюдавшимися в 2011 году, это очень незначительное снижение достаточности, однако во многом оно объясняется негативной динамикой активов, а отнюдь не ростом капитала. Поэтому, хотя стабилизация в динамике достаточности капитала и произошла, это не является свидетельством существенного улучшения ситуации в банковской системе в целом. Кроме того, нельзя забывать о том, что за последний год норматив достаточности на фоне быстрого восстановительного роста банковской системы показал существенное снижение. Так, на 1 января 2011 года норматив достаточности находился на уровне 18.1% и примерно на таком же уровне – в докризисный период. Если февральское замедление окажется случайностью, и тенденция падения норматива капитала возобновится, и вероятность такого развития событий довольно высока, то ряд банков быстро достигнет предела роста без дальнейшего увеличения собственного капитала. В этом случае можно будет наблюдать резкую активизацию на рынке слияний и поглощений в банковском секторе.
Безусловно, ситуация с достаточностью капитала у различных банков сильно отличается – часть банков балансируют на грани нарушения нормативов достаточности, часть – капитализирована сверх меры по причине низкой активности в части привлечения фондирования и кредитования, а для крупных банков относительно невысокое значение норматива достаточности - норма. Для ответа на вопрос, как складывается ситуация с достаточностью капитала в отдельных банках, Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил очередной рейтинг банков России по достаточности капитала на 1 марта 2012 года по 870 банкам России. В рейтинг включены данные по банкам, которые опубликовали свою отчетность согласно формам №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. В соответствии с методикой рейтинга банки ранжируются по значению норматива достаточности капитала на последнюю отчетную дату.
Основополагающим фактором, влияющим на динамику норматива достаточности, является динамика собственного капитала. В феврале 2012 года собственный капитал российских банков сократился на 9.5 млрд руб. или на 0.2%. Месячное сокращение собственного капитала российских банков произошло впервые с июня 2011 года, а причиной стало сокращение собственного капитала у Сбербанка. По итогам февраля собственный капитал Сбербанка стал меньше на 32.4 млрд руб., что связано с увеличением вложений в дочерние организации (отражение на балансе покупки «Тройки Диалог»). Если исключить это разовое событие, то в феврале собственный капитал банков продолжил рост, что не удивительно на фоне их высоких прибылей.
У 603 банков из числа представленных в рейтинге, в феврале 2012 года наблюдался рост собственного капитала. Для сравнения, в январе таких банков было 519 единиц. Таким образом, число банков с растущим собственным капиталом заметно увеличилось, что является следствием высоких показателей прибыльности. Суммарная прибыль банков в феврале 2012 года, согласно данным ЦБ, составила 80 млрд. руб., что на 30% больше, чем в феврале 2011 года. Наибольший рост собственного капитала в абсолютных величинах наблюдался у ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО Банк ВТБ, АКБ "МБРР" (ОАО) и ВТБ 24 (ЗАО). При этом самое значительное сокращение собственного капитала продемонстрировали: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк Москвы" и ОАО "МДМ Банк".
По итогам февраля только у 356 банков значение норматива достаточности капитала выросло, а сокращение этого показателя наблюдалось у 510 банков. Для сравнения, в январе соотношение банков с растущей и снижающейся достаточностью капитала было намного лучше 422 и 440 соответственно.
После двух спокойных месяцев, когда среди банков не наблюдалось нарушителей нормативов достаточности капитала, в феврале один банк - Банк Торгового Финансирования, в течение трех дней нарушал данный обязательный норматив. Однако уже к середине месяца банку удалось стабилизировать ситуацию, и по итогам февраля в рейтинге этот банк занял 774 место с результатом 11.8%.
Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», на 1 марта 2012 года дефицит собственного капитала наблюдается у 12.1% банков, что на 0.7 процентного пункта больше результата на 1 февраля 2012 года. Для сравнения, на 1 июля 2011 года доля банков, испытывающих дефицит собственного капитала, была равна 8.5%, а на 1 апреля – всего 6.5%. То есть, несмотря на снижение темпов отрицательной динамики норматива достаточности по банковской системе в целом, проблема докапитализации для целого ряда банков по – прежнему актуальна.
При этом 24 российских банка на 1 марта имели очень низкое значение норматива достаточности капитала – меньше 11%, что заметно больше, чем месяцем ранее (17 банков). Таким образом, существенно растет число банков, которым требуется докапитализация, что может привести к серии поглощений и смен собственников банков.
Среди крупнейших банков в феврале достаточность капитала увеличилась в большей мере у ОАО "ТрансКредитБанк" – на 1.4 процентного пункта, что было вызвано заметным ростом собственного капитала на 15%. Кроме того, значительный рост достаточности наблюдался у ОАО Банк "Петрокоммерц" – с 11.4% на 1 февраля до 12.2% на 1 марта 2012 года, а также у ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" – на 0.8 процентного пункта.
В свою очередь, у двух крупных банков достаточность капитала в январе снизилась на 0.9 процентного пункта. У ОАО "МДМ Банк" – с 13.1% до 12.2% на 1 марта и у ОАО "Нордеа Банк" – с 15.7% до 14.8%.
По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в ближайшие месяцы, учитывая восстановление ликвидности в банковском секторе, можно прогнозировать рост активных операций банков, и в том числе – кредитования. Это неминуемо скажется на снижении норматива достаточности в целом по банковской системе, но большая часть крупнейших банков, вероятнее всего, не будет затронута этим процессом, так как они имеют хороший потенциал увеличения капитала за счет прибыли.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по нормативу достаточности на 1 марта 2012 года в pdf-формате >>