Рэнкинги

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2016 года

Сюжет: Рейтинг банков по объему собственного капитала
12:00 18.02.2016

РИА Рейтинг – 18 фев. В 2015 году собственный капитал банковской системы России увеличился на 13,6% или более чем на 1 триллион рублей, и на 1 января 2016 года достиг 9,01 триллиона рублей. При этом в четвертом квартале 2015 года динамика собственного капитала заметно замедлилась, после «ударного» третьего квартала. В октябре-декабре собственный капитал у российских банков вырос на 3,2%, тогда как в третьем квартале рост составил 6,7% (1,8% и 1,2% в первом и втором кварталах соответственно). Результат в четвертом квартале мог бы быть лучше, если бы не значительные убытки в декабре у нескольких банков. В частности, Внешпромбанк потерял весь свой капитал за месяц и уже в январе лишился лицензии. Кроме того, у Банка ВТБ, РОСТ БАНКа и у Россельхозбанка собственный капитал за декабрь сократился суммарно на 60 миллиардов рублей.

В целом неплохая динамика собственного капитала (прирост капитала был вдвое выше прироста активов) за 2015 год стала следствием относительно высокой прибыльности у ряда крупных банков (в первую очередь Сбербанка, Альфа-Банка и иностранных банков), а также включением в капитал безвозмездно полученного имущества и субординированных кредитов. Но наибольшую роль, по оценкам РИА Рейтинг, сыграла докапитализация банковской системе через ОФЗ. В 2015 году банки получили от АСВ более 800 миллиардов рублей в виде ОФЗ, то есть 80% роста собственного капитала банковской системы было связано с данным механизмом государственной поддержки банковского сектора.

В четвертом квартале произошло сразу несколько очень крупных отзывов лицензий, что негативно сказалось на объеме собственного капитала в банковском секторе. За квартал в общей сложности 34 кредитные организации и НКО лишились лицензии, причем 32 банка принудительно, а 2 – ликвидировались добровольно. Суммарный объем собственного капитала у них на 1 октября 2015 года превышал 45 миллиардов рублей. При этом крупнейшими банкам с отозванными лицензиями стали: Нота-Банк – собственные средства 11,4 миллиарда рублей, Русславбанк – 4,7 миллиарда рублей и Русстройбанк – 4,6 миллиарда рублей на 1 октября. Таким образом, отзыв лицензий отнял примерно 0,4% темпов роста капитала. Без таких масштабных отзывов прирост собственного капитала в четвертом квартале мог бы быть на уровне 3,6%.

Госбанки – лидеры роста капитала

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему собственного капитала на 1 января 2016 года. В рейтинге представлены данные на 1 января 2016 года по 698 банкам и небанковским кредитным организациям России, которые имели лицензии на 17 февраля 2016 года и опубликовали свою отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Письмами Банка России № 17-Т и № 72-Т.

По итогам 2015 года прирост собственного капитала продемонстрировала 517 кредитная организация или 74% от представленных в рейтинге банков, что соответствует результату в 2014 года. В докризисные времена данный показатель был на уровне 80-90%. Таким образом, доля банков с отрицательной динамикой в последние годы заметно выросла, хотя нельзя сказать, что изменения носят драматический характер. Во многом положительная динамика капитала у большинства банков, при том, что значительная их часть показывают убытки, является следствием ужесточения регулирования, которое привело к активной докапитализации банков.

По итогам прошедшего года лучшую динамику демонстрировали крупные банки, что во многом стало результатом их докапитализации за счет государства. Все первые семь банков по объему собственного капитала в 2015 году продемонстрировали положительную динамику, а среди ТОП-15 банков лишь у одного собственный капитал сократился за год. При этом в ТОП-100 18 банков демонстрировали сокращение собственного капитала, а во второй сотне банков – 28. То есть позитивную динамику в большей степени демонстрировали исключительно крупнейшие банки, а результат крупных и средних банков был на уровне банковской системы в целом.

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, лучшую динамику в 2015 году продемонстрировали государственные банки, у которых рост собственного капитала составил внушительные 21%. При этом частные банки не очень сильно отстают от госбанков в части динамики. Собственный капитал у частных банков за 2015 год увеличился на 18,4%, в то время как у иностранных банков результат был заметно хуже – рост на 12%. Относительно слабый результат иностранных банков тем более удивителен на фоне их хорошей прибыльности. Причина не столь высоких темпов роста у иностранных банков в том, что им не оказывалась помощь в докапитализации от АСВ, а также сказалась выплата дивидендов рядом крупных иностранных банков. 

Наибольший абсолютный прирост собственного капитала в 2015 году был у Сбербанка – по итогам прошедшего года его капитал вырос на 18% или более чем на 400 миллиардов рублей. Еще 4 банка смогли увеличить капитал более чем на 100 миллиардов рублей в прошлом году. У Банка ВТБ капитал вырос на 244 миллиарда рублей или на 32%, Газпромбанк показал рост на 143 миллиарда рублей или на 28%, Россельхозбанк – на 137 миллиардов рублей или на 50%, Альфа-Банк показал прирост капитала по итогам прошедшего года на уровне 108 миллиардов рублей или на 43%.

Наилучшую относительную динамку показал РНКБ Банк, специализирующийся на работе в Крыму. Капитал РНКБ вырос в 7 раз или на 17,5 миллиарда рублей. Более чем в 5 раз увеличился  капитал у АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), АО РОСЭКСИМБАНК и Джей энд Ти Банк (АО).

Динамика достаточности капитала в 2015 году оказалась хуже динамики объема собственного капитала. По итогам 2015 года норматив достаточности собственных средств (Н1.0) снизился у 293 банков (42%). Таким образом, несмотря на хорошую динамику капитала, почти половина банков характеризовались снижением достаточности. При этом динамика по нормативу достаточности основного капитала (Н1.2) была немного лучше – лишь у 288 банков наблюдалось снижение данного норматива по итога года. 

В целом количество банков с низким нормативом достаточности, в конце года сократилось, из-за докапитализации одних, роста прибыли у других и отзыва лицензий у третьих. На 1 января 2016 года из представленных в рейтинге банков 27 кредитные организации имели показатель достаточности ниже 11%, против 29 и 43 на 1 июля и на 1 октября 2015 года соответственно. Стоит отметить, что вместе с введением Базеля III c 1 января 2016 года изменились и пороговые значения для нормативов достаточности, в частности Н1.0 – 8%. Однако нормативы по новым правилам и с новыми пороговыми значениями будут рассчитываться лишь с 1 января 2016 года, очевидно, что это сильно повлияет на ситуацию с уровнем достаточности капитала у большинства банков.

С капиталом проблем не будет

В 2016 году для кредитных организаций фактически начался новый этап в части регулятивных требований к капиталу. Внесенные в конце 2015 года поправки в инструкцию 139-И, увеличили коэффициенты риска по суверенным евробондам и другим валютным активам, заменили коэффициент взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%. В целом по оценкам РИА Рейтинг, ужесточения требований к капиталу и к активам должно снизить норматив достаточности капитала банков на 0,6-0,8 процентного пункта, поэтому предложенные послабления (снижение порога по H1.0 c 10% до 8%) полностью компенсируют ужесточения. Лишь для 10-15% банков новые правила регулирования будут, по сути, ужесточением, а для 50% банков – это, на самом деле, смягчение требований к капиталу.

Учитывая то, что пороговые значения по нормативам достаточности снизились, собственникам банков в меньшей степени придется поддерживать свои банки. Это будет негативно сказываться на динамике капитала. Кроме того, программа докапитализации крупных банков посредством ОФЗ почти завершена, а проблемы с государственным бюджетом ставят по сомнение возможности правительства докапитализировать госбанки. Напротив, госбанки могут обязать выплатить больше дивидендов. Данный фактор так же будет негативно действовать на динамику собственного капитала в 2016 году. Даже учитывая прогноз РИА Рейтинг по заметному росту прибыльности в 2016 году (прибыль по итогам 2016 года может превысить 400 миллиардов рублей против 190 миллиардов рублей в 2015 году), динамика собственно капитала в текущем году будет гораздо слабее. Собственный капитал вырастет на 4-7% по итогам 2016 года, а средний норматив достаточности снизится на 1,3-1,8 процентного пункта. 

Настоящее исследование, подготовленное Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», входящим в медиагруппу МИА «Россия Сегодня», не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2016 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.  

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в  линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА НовостиР-СпортРИА НедвижимостьПрайм,  ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.