Рэнкинги

Достаточность капитала российских банков достигла минимума

РИА Рейтинг - 9 июл. Рост активов банков на фоне более слабого роста капитала привел к тому, что среднее значение норматива достаточности капитала по банковской системе в целом на 1 июня 2012 года  опустилось до минимального за всю современную историю России уровня – 14.1%. Таким образом, как и перед кризисом 2008 года, капитализированность российских банков находится на  очень невысоком уровне, и в случае нового кризиса, что вполне вероятно с учетом текущего развития ситуации и наблюдаемых симптомах, российским банкам, как и в 2008 году, потребуется массированная поддержка акционеров и государства.

Капитала становится все меньше, норматив Н1 совершает плавную посадку

Причем ситуация с достаточностью, похоже, далека от улучшения. Во всяком случае, тенденция снижения норматива Н1, взявшая начало в 2010 году, продолжается. По итогам мая норматив достаточности капитала Н1 в российской банковской системе снизился на 0.2 процентного пункта. По сравнению с 1 января 2012 года снижение составило 0.6 процентного пункта, а по сравнению с началом 2011 года, среднее значение норматива достаточности стало меньше на 4 процентных пункта.

Согласно исследованию Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», 37% российских банков из 862, опубликовавших отчётность по состоянию на 01.06.2012 на сайте ЦБ, продемонстрировали рост норматива достаточности, а 62% - снижение.

Основное влияние на норматив достаточности капитала в мае оказывало изменение объема активов, взвешенных с учетом риска. При этом динамика собственного капитала оказывала второстепенное влияние. В мае 2012 года собственный капитал российских банков вырос на 1.3% или на 68.7 млрд руб., что намного лучше результата апреля – 0.3% (на 18 млрд руб.). Всего, с начала 2012 года собственный капитала российских банков вырос на 4.2%. Но, несмотря на неплохие темпы роста собственного капитала, норматив достаточности продолжает снижаться, что, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, во многом связано с ростом активов вследствие валютной переоценки из-за ослабления рубля.

Из числа проанализированных 862 банков рост собственного капитала в мае продемонстрировали 565 кредитных организаций, а снижение наблюдалось у 287 банков. Лидерами по абсолютному приросту собственного капитала в мае стали ОАО «Сбербанк России», увеличивший капитал на  15.8 млрд руб., ЗАО "Райффайзенбанк" – 10.4 млрд руб. и ОАО "Банк Москвы" – 8.1 млрд руб. Эти три лидера по приросту собственного капитала обеспечили более половины всего результата по банковской системе в целом. Рост собственного капитала у этих трех банков был в первую очередь обеспечен ростом прибыли.

Лидерами по абсолютному снижению капитала в мае стали ОАО Банк ВТБ ,– на 10.0 млрд руб. или на 2.1% и ООО "Русфинанс Банк" – -3.6 млрд руб. или на 14.1%. Сокращение собственного капитала у Банка ВТБ было обусловлено увеличением вложений в дочерние организации, вероятнее всего, в ОАО "Банк Москвы". А Русфинанс Банк резко сократил собственный капитал, по всей видимости, из-за выплаты дивидендов.

Наибольшие темпы роста собственного капитала продемонстрировали, главным образом, небольшие кредитные организации. АБ "Таатта" ЗАО стал лидером мая по динамике прироста собственного капитала, у него собственный капитал вырос в 3 раза до 897 млн руб. Также высокие темпы наблюдались у АКБ "Московский Вексельный Банк" (ЗАО) – 101% или 210 млн руб. и ЗАО КБ "Эксперт Банк" – 63% или 473 млн руб.

Нарушителей не обнаружено, но недокапитализированных банков стало больше

Характерной особенностью мая стало то, что ни один банк не нарушил обязательный норматив достаточности капитала. В каждый из предыдущих трех месяцев в банковской системе находился по одному нарушителю данного норматива. Таким образом, несмотря на сокращение нормативов достаточности, увеличение числа нарушителей фактически не происходит.

Как свидетельствуют результаты исследования, в мае продолжился рост числа банков, испытывающих дефицит собственного капитала. Согласно расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 июня 2012 дефицит собственного капитала оказался актуальной проблемой для 15.4% банков, что на 0.2 процентного пункта больше аналогичного показателя на 1 мая 2012 года. Таким образом, уже фактически каждый шестой банк столкнулся с ограничением своего роста существующим объемом собственного капитала.

Очень низкий показатель норматива достаточности (менее 11%) на 1 июня 2012 года имеют 33 банка или 3.8% от числа включенных в исследование, что также больше чем в прошлом месяце и в январе 2012 года, когда таких кредитных организаций насчитывалось 3.7% и 1.8% соответственно.

Стоит отметить, что ситуация с достаточностью капитала у крупнейших банков страны заметно хуже, чем в банковской системе в целом. Дефицит собственного капитала наблюдается у более чем половины крупнейших банков страны (30 крупнейших банков согласно ЦБ РФ), а очень низкое значение норматива достаточности – у 11% банков. Среди лидеров банковского сектора России наилучший показатель достаточности капитала отмечен у ОАО "Банк Москвы" – 20.8% на 1 июня 2012 года, а самый низкий показатель – у ОАО "МИнБ" и у ОАО "Промсвязьбанк" – 10.3%.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Достаточность капитала банков по состоянию на 1 июня 2012 года в pdf-формате >>