Рэнкинги

Число банков испытывающих дефицит капитала немного сократилось

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

 

РИА Рейтинг - 1 окт. В августе российские банки продемонстрировали существенный рост собственного капитала, однако этого оказалось недостаточно для увеличения норматива достаточности. Таким образом, среднее значение продолжает оставаться на рекордно низком уровне – 13.3% при минимальном допустимом значении 10%. Такая динамика связана с продолжением быстрого роста активов, что предопределяется новой волной очень быстрого развития потребительского кредитования. Относительно низкий уровень достаточности капитала в российской банковской системе, по мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, является долгосрочным трендом, так как рентабельность капитала при текущих рыночных реалиях не может сильно вырасти. Не высокая рентабельность будет сдерживать рост капитала поскольку, с одной стороны, рост капитала за счет прибыли будет не очень большим, а с другой стороны, акционеры будут менее охотно докапитализировать свои банки, так как рентабельность данных инвестиций будет проигрывать альтернативным вложениям средств. 

Рост капитала не может «выиграть» у роста активов

В августе среднее значение норматива достаточности капитала не изменилось по отношению к началу месяца, однако в целом в последнее время наблюдается устойчивый тренд на снижение данного показателя. Значение достаточности на 1 сентября по сравнению с 1 января 2012 года снизилось на 1.4 процентного пункта, а по сравнению с 1 сентября 2011 года на 2.4 п.п. 

Как и в июле банки наращивали собственный капитал быстрыми темпами, что во многом было связано с ростом прибыли. По итогам августа собственный капитал российских банков вырос на 113 млрд руб. или на 2.0% после роста на 105 млрд руб. или на 1.9% в июле. Динамика капитала в августе и июле по российским меркам является достаточно хорошей, уступая только лишь периодам экстренной докапитализации в кризис и при IPO госбанков. В целом на 1 сентября собственный капитал российских банков составил 5.57 трлн руб., что на 8.5% больше чем на начало текущего года. 

Наилучшая динамика собственного капитала в августе среди всех банков наблюдалась у ЗАО "ИШБАНК" – у которого за счет увеличения уставного капитала на 1.2 млрд руб. собственный капитала вырос более чем в 3 раза. КБ "БНП Париба Восток" ООО и АКБ "ГОРОД" ЗАО в августе без малого удвоили собственный капитал. У первого это связано с приобретением доли Сбербанком, а у банка «ГОРОД» увеличение произошло из-за присоединения ЗАО АИБ «Ипотека-Инвест». При этом наибольшая потеря собственного капитала в августе наблюдалась у ОАО Новосибирский муниципальный банк. У данного банка собственный капитал за месяц уменьшился на 25% до 895 млн руб. на 1 сентября 2012 года из-за выдачи субординированного кредита на сумму 302.4 млн руб.

В целом по итогам августа у 657 банков (в июле 614 банков), что составляет 76% от числа проанализированных, наблюдался рост собственного капитала. Снижение собственного капитала в августе продемонстрировал 191 банк. Таким образом, соотношение числа банков, с растущим собственным капиталом, к числу банков, у которых наблюдается сокращение данного показателя, в августе находилось на очень высоком уровне – 3.44. В целом это свидетельствует о том, что рост собственного капитала характерен для большей части банковской системы. 

При этом ситуация с динамикой нормативов достаточности в корне иная – число банков со снижающимся значением норматива достаточности больше, чем с увеличивающимся. Согласно исследованию Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», в августе у 423 российских банков из 859, опубликовавших отчётность по состоянию на 1 сентября 2012 года на сайте ЦБ, продемонстрировали рост норматива достаточности, а 432 банк – снижение. 

Банков с дефицитом капитала стало меньше

В августе, как и в июле и мае текущего года, ни один банк не нарушил обязательный норматив достаточности капитала. Таким образом, за последние четыре месяца только два банка были уличены в нарушение данного норматива, что может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, банки стали гораздо лучше управлять данным нормативом, то есть объемом рискованных активов, а также объемом прибыли. А во-вторых, вероятно, все реже в банках при проверках Центробанка РФ обнаруживается «откровенный криминал» с отчетностью, таким образом, не происходит «неожиданной просадки» данного норматива. 

В августе, в отличие от прошлых месяцев текущего года, наблюдалось сокращение числа банков, испытывающих дефицит собственного капитала. Согласно расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 сентября 2012 близкие к минимальным (менее 12%) значения нормативов достаточности капитала наблюдались у 161 банка (18.7% от общего числа) против 178 или 19.8% на 1 августа. Несмотря на сокращение в августе числа банков с дефицитом достаточности капитала, их количество продолжает оставаться на высоком уровне. Для сравнения, на 1 января 2012 года доля таких банков составляла 11.5%. 

Очень низкий показатель норматива достаточности (менее 11%) на 1 сентября 2012 года демонстрировали 47 банков (5.5% от общего числа банков), при этом на 1 июля их число составляло 60 банка, а на 1 июня – лишь 33 кредитные организации. Для сравнения на начало 2012 года доля кредитных организаций с острым дефицитом капитала была равна 1.8%, то есть в 3 раза меньше текущего уровня. 

Сразу несколько относительно больших банков имеют на последнюю отчетную дату низкие значения достаточности капитала, что вызывает определенные опасения. ОАО "УБРиР" (43 по размеру активов по расчетам РИА Рейтинг) на 1 сентября имеет значение достаточности капитала на уровне 10.5, что соответствует лишь 845 результату среди 859 банков страны. ОАО "АИКБ "Татфондбанк" (57 по размеру активов) – 10.63 (842 место в стране по значению норматива достаточности капитала), а у ОАО КБ "Восточный" (32 по размеру активов) норматив достаточности капитала равнялся 10.7%. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение достаточности капитала продолжится в ближайшее время и к концу текущего года среднее значение данного норматива опустится до уровня менее 13%, при этом определенный дефицит капитала будет наблюдаться у более чем 200 банков страны. В конечном итоге это может привести к росту числа нарушителей данного норматива, а соответственно к росту числа случаев отзыва лицензий. 

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Достаточность капитала банков по состоянию на 1 сентября 2012 года в pdf-формате >>